Trading Strategie: Hammer

Beschreibung

Der sogenannte Hammer ist eine Einzelkerze. Solche Kerzen sind für Trader nur von eingeschränktem Nutzen. Kerzenmuster, insbesondere wiederkehrende, sind hingegen weitaus interessanter. Stefan Salomon, Betreiber der Internetseite www.candlestick.de, hat ein Kerzenmuster identifiziert, bei dem der Hammer Bestandteil der Formation ist. Dieses Kerzenmuster ist die Basis von Stefan Salomons Strategie. Der Programmiercode wurde von Claus David Grube erstellt, der selbst Autor zahlreicher Tradingstrategien ist.

Die Strategie im Detail

Die Hammerkerze tritt am Ende eines Abwärtstrends auf und besitzt einen kleinen Körper mit einem kaum vorhandenen oberen Docht und einem langen unteren Schatten.

Das Hammermuster besteht aus vier Kerzen. Die beiden ersten Kerzen müssen bearishe, die dritte Kerze muss eine Hammerkerze sein. Die vierte Kerze hingegen muss bullish sein. Der Eröffnungskurs der bullishen, vierten Kerze muss höher liegen als der Schlusskurs der Hammerkerze.

Ein Beispiel:

Ein Hammermuster weist auf einen möglichen Trendwechsel hin, wodurch man die Strategie auch als Umkehrstrategie bezeichnen könnte. Umkehrstrategien versuchen, den Zeitpunkt zu identifizieren, zu dem ein Trend die Richtung wechselt. In der Regel wird die Strategie auf Tagesbasis oder einem 60-Minuten Zeitrahmen angewendet.

Wann wird eine Position eingenommen?

Sobald das Hammermuster mit der vierten Kerze bestätigt ist, wird mit Eröffnungskurs der nächsten Kerze eine Long-Position zum Marktpreis eingegangen. Die Hammer-Tradingstrategie gibt keine Signale für Short-Positionen.

Wann wird die Position geschlossen?

Eine Position wird durch einen von zwei Stops geschlossen. Ein Stop ist das Tief der Hammerkerze, der andere ein Trailing-Stop. Er wird auf Basis der dreifachen 5-Perioden ATR (Average True Range) kalkuliert.

Der NanoTrader Full Nano erlaubt dem Trader, mehr als nur einen Stop pro Position zu benutzen. Die Plattform aktiviert nämlich jenen Stop, der ‚am sichersten’ ist, also zum Beispiel den, der dem aktuellen Marktpreis am nächsten ist. In der Hammer-Strategie liegt der Trailing-Stop zu Beginn unterhalb des anderen Stops. Bewegt sich die Position in die richtige Richtung, bewegt sich auch der Trailing-Stop über das Niveau des anderen. Ab diesem Moment ist der Trailing-Stop der aktive Stop, der beibehalten wird.

Das Beispiel zeigt eine Long-Position nach einem Hammermuster. Zu Anfang ist der Stop beim Low der Hammerkerze gesetzt. Später, nachdem die Position sich positiv entwickelt, übernimmt der Trailing-Stop. Die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Das Beispiel zeigt ein Hammermuster im 60-Minuten Mini S&P-Chart. Zu Anfang wird der Stop beim Low der Hammerkerze gesetzt. Später, nachdem die Position sich positiv entwickelt, übernimmt der Trailing-Stop. Die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Anmerkung: Hammermuster sind selten. Auf Grund dieser Tatsache müssen Trader täglich in vielen verschiedenen Produkten nach diesen Kerzenmustern suchen. Die NanoTrader Full ist dafür außerordentlich gut geeignet. Mit den Skripts bietet sie auf Basis der Tagesschlusskurse, mit den Live-Tabellen auf Basis der Real-Time Daten die Möglichkeit, verschiedene Produkte zu scannen. Weiter unten wird erklärt, wie Sie die Skripts und die Live-Tabellen in der Praxis benutzen können.

Das Beispiel belegt, wie selten das Hammermuster auftritt. In einem Zeitraum von 10 Jahren kam es im FDAX Index nur 6 mal vor.

Fazit

Die Strategie, die auf einem Hammermuster aufbaut, ist z. B. für Aktien geeignet und wird normalerweise in einem 60-Minuten oder Tageszeitrahmen genutzt. Trader können mit kürzeren Zeitrahmen experimentieren. Da die Hammermuster sehr selten sind, führen Trader in der Regel einen Scan einer großen Anzahl von Aktien über Nacht (Script) oder auf Real-Time Basis (Live-Tabellen) durch. Die Erfolgsquote der Signale, die auf einem Hammermuster basiert, liegt bei rund 50%. Verlust bringende Positionen werden jedoch im Gegensatz zu den lange offen gehaltenen Gewinntrades relativ früh geschlossen.

Das Beispiel zeigt eine Gewinn- und  eine Verlustposition im 60-Minuten Chart der Aktie Nvidia. Die Gewinnposition bleibt lange offen und erwirtschaftet einen signifikanten Gewinn. Die Verlustposition wird rasch mit einem kleinen Minus geschlossen.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

• Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
• Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS Morning Buy US".
• Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.

Signalsuche automatisieren: Skripte und LiveTabellen

• Ein Skript für die Signalsuche einsetzen

  Ein Skript wird benutzt, um eine große Anzahl Finanzprodukte nach Signalen scannen zu können. Einige Strategien, z.B. jene, die mit den Hammermustern arbeitet, generieren nur wenige Kauf- und Verkaufssignale. Jedoch ist die Qualität solcher Signale hoch. Die beste Möglichkeit eine solche Strategie zu handeln ist mittels eines Skripts.

  Ein Skript wird normalerweise für den Handel von Märkten auf Tagesbasis eingesetzt. Es wird am Morgen oder Abend des Vortages ausgeführt, so dass der Trader seine Order platzieren kann bevor der Markt eröffnet.

  1. Vorbereitung der Strategie
  Öffnen Sie die Strategie mit einem Produkt Ihrer Wahl. In der Designerleiste setzen Sie alle Parameter auf "Konstant".



2. Die Strategie als Voreinstellung (Initial Analyse) speichern
Geben Sie der Strategie einen Namen, der auf die Strategie und den Zeitrahmen verweist (z.B. Hammer Tag).

3. Ein neues Skript erstellen
Öffnen Sie die Arbeitsplatzleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Screeners und wählen Sie "Neu".





Der Skript Editor öffnet sich.








Geben Sie Ihrem Skript einen Namen. Es ist ratsam, den Namen der Strategie, den Zeitrahmen und das Finanzprodukt, für das Sie den Skript einsetzen werden, zu berücksichtigen (z.B: Hammer Tag Aktien).

Klicken Sie im Skript Editor "Wertpapiere auswählen" und und klicken Sie dann auf jene Produkte, die Sie scannen möchten (Kästchen anhaken). Diese sind daraufhin im Skript Editor sichtbar.

Bitte beachten Sie: Die Parameter für die "Beendigung des Skript" sind irrelevant, da wir die Parameter der Strategie auf "Konstant" gesetzt haben.

Bitte beachten Sie: In den "Analyse Angaben" sollten Sie jene Initial Analyse auswählen, die Sie benutzen möchten. Als ‚Analyse-Kennung’ verwenden Sie am besten den selben Namen, den Sie dem Skript Editor gegeben haben.

Klicken Sie "Speichern und Starten". Der Skript beginnt mit der Auswertung. Den Verlauf können Sie hier sehen.





Wenn das Skript zu Ende gelaufen ist, sehen Sie die Resultate in der Bewertungsleiste.





Das Resultat besteht aus 4 Kategorien.
- Oben in der Tabelle sind jene Finanzprodukte genannt, die heute ein Signal haben.
Diese können wir nun handeln
- Grüne Linien: Hier hat es in der Vergangenheit ein Signal gegeben und eine theoretische Position ist noch offen. In der letzten Spalte ist zu sehen, ob diese profitabel wäre oder nicht. Erkunden Sie die Angaben dieser Spalte, um zu sehen, ob ein Signal, das sich positiv entwickelt, nicht eine Gelegenheit für eine Trade bietet. Manche Händler ziehen diese Vorgehensweise "frischen" Signalen vor.
- Graue Linien: Es gab ein Signal in der Vergangenheit, aber eine theoretische Position wurde bereits geschlossen.
- Die letzte Kategorie zeigt die Produkte, die nie ein Signal hatten.

Bitte beachten Sie: Um die Grafiken jedes Produkts in der Bewertungsleiste zu sehen, ziehen Sie per drag and drop den Namen in den offenen Chart hinein.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie den Skript einmal erstellt und ausgeführt haben, können Sie ihn jeden Abend nach Handelsende oder am Morgen vor der Eröffnung wieder ausführen. Klicken Sie rechts auf Ihren benannten Skript im Ordner Skripte. Wählen Sie "Status Report erzeugen" und Sie erhalten die potentiellen Trades des Tages.




Weitere Informationen zu den Skripten finden Sie in der Plattform unter dem Menüpunkt "Hilfe" im NanoTrader Full - Handelssysteme Handbuch.
• Eine Live Tabelle für die Signalsuche einsetzen

  Live Tabellen führen für eine Anzahl verschiedener Finanzprodukte einen Real-Time Scan einer Strategie durch. Man benutzt sie für intraday Strategien mit einem Zeitrahmen von einigen Minuten bis zu einer Stunde.

  Wie bei den Skripten ist der erste Schritt, die Initial Analyse zu erstellen (oder nutzen Sie eine WHS Studie wie "Hammer"). Setzen Sie alle Parameter auf "Konstant" und speichern Sie sie wie bereits bei den Skripts.
  

• Klicken Sie rechts in die Live Tabellen in der Arbeitsplatzleiste und wählen Sie "Neu", wodurch sich eine Live Tabelle öffnet.

  Von der Arbeitsplatzleiste ziehen Sie nun die zu scannenden Finanzprodukte in die Live Tabelle.

  Klicken sie rechts in die Spalte "Study" in der Live Tabelle und wählen Sie die Studie, die Sie anwenden wollen. Speichern Sie Ihre Live Tabelle.