Trading Strategie: Volatility Rider
Beschreibung
Volatility Rider ist eine Trading Strategie, die auf signifikanten Veränderungen der Volatilität basiert. Diese Änderungen werden als Ausbrüche bezeichnet. Trading Strategien, die auf Ausbrüchen der Volatilität basieren gehen von der Annahme aus, dass die Entwicklung der Volatilität von sehr tief bis tief, bis mittel und letztendlich von hoch bis sehr hoch beträchtlich ist. Die Volatility Rider Strategie basiert auf einem bestimmten neuen Indikator, der von dem deutschen Trader-Autor Claus Grube entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Daytrading Strategie für Spot Forex und Währungs-Futures.
| Geeignet für | : Forex (EUR/USD …) |
| Instrumente | : Währungs Futures und Forex |
| Trading System | : Daytrading |
| Tradingrhythmus | : 1 Signal pro Tag |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (Halb-) automatisch |
Die Strategie im Detail
Die Volatilität bezeichnet die Spanne zwischen dem Höchst- und Tiefkurs eines Marktes. Um die Volatilität zu messen, tendieren aktive Investoren dazu entweder die Average True Range (ATR) oder die Standard Abweichung zu benutzen.
Anstatt jedoch mit diesen klassischen Indikatoren zu arbeiten, basiert diese Strategie auf dem neuen Volatilitäts-Indikator, genannt VolaRider. Der Indikator wendet das Konzept der Stochastics zu der Standard Abweichung an. Dieser Ansatz resultiert in einem Prozentwert im Bereich von 0% (geringste Volatilität) bis 100% (höchste Volatilität). In kleinen Zeiteinheiten wird sich der Wert zumeist in extremen Bereichen befinden. Normalerweise ist die Volatilität entweder hoch oder tief und eher selten in der Mitte.
Wie bei jedem Indikator der Werte in Prozent (0% bis 100%) ausweist, ist es hier auch wichtig, gewisse Schwellenwerte zu definieren. Die Volatility Rider Strategie nutzt dazu 21% und 89%. Beides sind Fibonacci Zahlen. Beim 21% -Schwellenwert darf man davon ausgehen, dass die Volatilität größer wird und sich kurz vor dem Ausbruch befindet. Über dem Schwellenwert von 89% steht die Volatilität kurz davor Ihren Höchstpunkt zu erreichen. In diesem Bereich ist es sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass die Volatilität wieder abnehmen wird. Es besagt, dass der Ausbruch langsam an Fahrt verliert.
Dieses Beispiel zeigt den VolaRider Indikator in der unteren Hälfte des Bildschirms. Der 21%-Schwellenwert (grüne Linie) wird erst mit steigender Volatilität durchschritten. Die Volatilität steigt kontinuierlich und überschreitet die 89% Schwelle, ein Hinweis, dass die Volatilität kurz davor ist, Ihren Höchstpunkt zu erreichen.
Die Volatility Rider Strategie wird auf einem 10-Minuten Chart angewendet. Es ist jedoch möglich mit anderen Zeiteinheiten zu experimentieren. Darüber hinaus ist es möglich die Schwellenwerte in der Plattform zu ändern.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Signal wird erzeugt sobald der Indikator die 21% Schwelle überschreitet. Die Art des Trades (Kauf oder Verkauf) wird von dem Indikator selbst jedoch nicht festgelegt, sondern durch einen Trendfilter bestimmt. Der Trendfilter basiert auf Exponential Moving Averages. Wenn der Trendfilter bullish ist, wird das Signal als ein Kaufsignal (grünes Dreieck) in der Plattform angezeigt. Ist der Trendfilter bearish erscheint ein Verkaufssignal (rotes Dreieck).
Dieses Beispiel ist das signalgebende Dreieck ein grünes Kaufsignal. Der Trendfilter fasst die gestiegene Volatilität als Gelegenheit zum Kaufen auf.
Dieses Beispiel ist das Signaldreieck ein rotes Verkaufssignal. Der Trendfilter betrachtet die gestiegene Volatilität als eine Gelegenheit zum Verkaufen.
Wann wird die Position geschlossen?
Die Volatility Rider Strategie nutzt eine Kombination aus zwei Stops. Ein Gewinnziel gibt es nicht.
Der anfängliche Stop ist ein Trailing Stop. Der Abstand dieses Trailing Stops beträgt 3x die Average True Range (ATR) berechnet über 24 Perioden. Der zweite Stop wird aktiv und ersetzt den bestehenden Stop sobald der Indikator die 89% Schwelle überschreitet. Wird dieses Level durchkreuzt, wird der Stop immer beim Schlusskurs der vorangegangen Kerze platziert. Die Logik hinter dem zweiten Stop ist offensichtlich: Die Volatilität hat ihren Höchstpunkt erreicht und es ist an der Zeit die Position zu schließen.
Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Der Markt fällt nicht, sondern geht seitwärts. Die Position wird mit einem kleinen Verlust ausgestoppt.
Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Die Volatilität steigt weiterhin kontinuierlich und erreicht die 89% Schwelle. Auf diesem Level wird der auf der ATR basierende Trailing Stop durch einen Trailing Stop der beim Schlusskurs der letzten Kerze liegt ersetzt. Der Marktpreis trifft den Stop um 16:30 Uhr. Die Short-Position wird mit einem Gewinn geschlossen.
Fazit
Die Volatility Rider Strategie basiert auf einem innovativen Indikator, der von Trader-Autor Claus Grube entwickelt wurde. Dieser Indikator versucht die Entwicklung der Volatilität zu kontrollieren und zu visualisieren. Eine Position wird eröffnet sobald die Volatilität sehr plötzlich eine vorher klar definierte Schwelle durchschreitet. Sofern die Position noch gehalten wird, wenn die Volatilität den Höchstpunkt erreicht, wird die Position geschlossen. Diese Daytrading Strategie ist geeignet für den Währungshandel. Aktive Investoren können entweder den Spot - oder CFD auf Forex oder Future Währungen nutzen.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
- Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS Volatility Rider".
- Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.