Trading Strategie: Scalping nach Stéphane Ceaux-Dutheil
Beschreibung
Stéphane Ceaux-Dutheil ist Trader, seit rund 10 Jahren Kunde von WH Selfinvest sowie Administrator der Investmentgesellschaft Reactor7. Er ist verantwortlich für die Webseite technibourse.com als auch Trainer und Autor verschiedener Tradingbücher. Mit seiner Strategie gehörte er 2011 zu den Finalisten des Wettbewerbs "Paris Trading Fair".
In seinem Buch "Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale", schildert Ceaux-Dutheil einen detaillierten Tradingansatz, den er entwickelt hat, um mit großer Aussicht auf Erfolg, chirurgisch präzise an den Märkten zu "scalpen". Der Begriff "Scalping" steht für einen Tradingstil, der durch sehr kurze Eingriffe am Markt charakterisiert ist. (durchschnittliche Haltezeit 2 - 10 Minuten). Scalping war für lange Zeit nur professionellen Tradern vorbehalten.
Heute ist "Scalping" auch dem privaten Trader möglich - dank dem Handelsansatz nach Ceaux-Dutheil und professionellen Trading Plattformen wie der NanoTrader Full.
| Geeignet für | : Forex, Aktien und Marktindices (CAC, FTSE, DAX …) |
| Instrumente | : Spot Forex, Futures und CFDs |
| Trading System | : Scalping |
| Tradingrhythmus | : 1-3 Signale pro Tag/Markt |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (Halb-) automatisch |
Die Strategie im Detail
Ceaux-Dutheil verwendet für das "Scalpen" vier technische "Werkzeuge" zur technischen Analyse: Kerzenchart, Moving Averages (MA), Bollinger Bänder und rote und blaue SCD Bänder.
Diese Tools werden auf zwei Charts mit unterschiedlichen Zeitfenstern verteilt. 5 Minuten für den ersten und 12 Sekunden für den zweiten Chart (siehe nachstehenden Screenshot).
SCD Arbeitsbildschirm: links ein 5-Minuten Chart, rechts
ein 12-Sekunden Chart.
Der 5-Minuten-Chart wird verwendet, um potentielle Trading Signale aufzuspüren. Die Bewertung der Signale und die tatsächliche Positionseröffnung resultiert aus der Preisanalyse im 12-Sekunden-Chart.
Mindestens 3 Bedingungen müssen zur Positionseröffnung erfüllt sein:
1: Das Aufspüren eines Signals im 5-Minuten-Chart.
2: Die Kreuzung der drei Moving Averages im 12-Sekunden-Chart.
3: Eine abgesicherte Order muss
zum Öffnen einer Position platziert werden.
Bedingung: das Aufspüren eines Signals im 5-Minuten-Chart.
Die Richtung des Handels wird durch die Position der Preise im Vergleich zu den Moving Averages der Perioden 100 und 130 im 5-Minuten-Chart bestimmt. Sind die Preise oberhalb der Moving Averages, wird nach bullishen Signalen Ausschau gehalten. Bearishe Signale werden gesucht, wenn sich die Preise unterhalb des Moving Averages befinden.
Im 5-Minuten-Chart wird das rote SCD Band, abgegrenzt durch zwei Exponential Moving Averages (EMA) 3 und 15, als Preiskanal verwendet. In einem Markt mit einem starken Trend, tendiert das rote SCD Band dazu die Bewegung zu beinhalten und den wahren Trend zu definieren. Einstiegsmöglichkeiten treten auf, wenn die Preise die 15 EMA berühren, um dann zurückzuspringen in Richtung des aktuellen Trends. Genauer gesagt bedeutet dies: der Kerzenschatten muss die 15 EMA berühren oder kreuzen. Jedoch darf der Preis nicht außerhalb des roten SCD Bandes schließen.
Beispiele für Signale:
Bullish Signal
Bullish Signal
Zwei Bearish Signale
Es sind exakt diese bullishen oder bearishen Rücksetzer, die einem präzisen Protokoll folgend, gescalpt werden.
Die Auswertung (5 Minuten Chart) und das Triggern der Signale (12 Sekunden-Chart) basieren auf dem Schließen der Kerze.
Wenn ein Signal im 5 Minuten Chart erscheint, warnt die Plattform NanoTrader Full den Trader auf drei Arten.
1: Sie zeigt ein grünes (bullishes Signal) oder rotes (bearishes Signal) Dreieck.
2: Sie kennzeichnet den Hintergrund der Kerze in grün (bullishes Signal) oder rot (bearishes Signal), die das Signal getriggert hat.
3: Sie löst ein akustisches Signal aus. Dieser akustische Alarm ist insofern sehr interessant, da er den Trader vom permanenten Beobachten befreit.
Potentielles Kaufsignal aufgrund eines Rebounds der 15
EMA im 5-Minuten Chart.
Bedingung: Das Kreuzen der drei Moving Averages im 12 Sekunden-Chart
Sobald ein Signal im 5-Minuten-Chart entdeckt wird (Bedingung 1 ist bereits erfüllt), muss sich der Trader auf die Analyse der Preise im 12 Sekunden-Chart konzentrieren. Es handelt sich um 25 Kerzen a 12 Sekunden für jede 5 Minuten Kerze. Der 12 Sekunden-Chart fungiert dabei als präzisere Darstellung des 5-Minuten-Charts.
Im 12-Sekunden-Chart erhalten die nächsten 25 Kerzen, die dem Signal aus dem 5-Minuten-Chart folgen, einen grünen (bullishes Signal) oder einen roten (bearishes Signal) Hintergrund.
Die zweite Bedingung ist im 12-Sekunden-Chart erfüllt für:
- ein bullishes Signal, wenn die Preise die 3 Moving Averages kreuzen (MA 100, MA 130, MA 160) und darüber schließen;
- ein bearishes Signal, wenn die Preise die 3 Moving Averages kreuzen und darunter schließen.
In diesem Fall ist der Hintergrund blau eingefärbt.
Beispiele für die 2. Bedingung:
Bedingung: Platzieren einer Abgesicherten Order, um eine Position einzunehmen
- Manuelles und
halbautomatisches Handeln:
Stéphane Ceaux-Dutheil empfiehlt das Platzieren einer
Limit-Kauf-Order (bullishes Signal) oder einer
Limit-Verkauf-Order (bearishes Signal), um eine Position zu
eröffnen sobald die 1. und 2. Bedingung erfüllt sind. Diese
Order muss nicht länger als die nächsten 15 Kerzen gültig
sein. Die Limit Order wird auf dem Level der gekreuzten Moving
Averages platziert (Bedingung 2). Eine Position wird eröffnet,
wenn innerhalb der nächsten 15 Kerzen die Preise das Limit
berühren.
Mit der NanoTrader Full kann diese Prozedur manuell angewendet werden. Ein Warnton alarmiert den Trader, sobald ein potentielles Signal im 5-Minuten-Chart entdeckt wird. Der Trader muss nun nach dem Auftreten der 2. Bedingung Ausschau halten. Falls diese eintritt, wird eine Limit-Order und eine "Time Stop" Order auf eine Periode von 15 Kerzen gesetzt.
- Vollautomatisches Handel:
Es ist ebenfalls möglich, die Stéphane Ceaux-Dutheil Strategie
für den vollautomatischen Handel zu nutzen. Die
Eingabebedingungen werden leicht modifiziert, um zu
ermöglichen, dass die Plattform im vollautomatischen Modus die
Position, in Form einer Market Order eröffnet.
Demnach wird eine Position zum Marktpreis eröffnet, wenn:
- Bedingung 1 bestätigt ist
- Bedingung 2 bestätigt ist
- Beim Schließen berühren oder überschreiten die Preise die
Schwellenwerte der drei Moving Averages
- Diese Punkte finden vor Ablauf der 15. Kerze und nach der
zweiten Bedingung statt.
Der Hintergrund ist dann rosafarben und eine Position ist zum Marktpreis eröffnet worden.
Wurde die 3. Bedingung nicht erfüllt, wird die 15. Kerze blassgrau hinterlegt. Es ist kein Einstieg erfolgt.
Beispiele :
Bullishes Signal - 2.
Bedingung wird sofort von der 3. Bedingung gefolgt
Bearishes Signal - 2.
Bedingung wird sofort von der 3. Bedingung gefolgt
Bearishes Signal - 3.
Bedingung ist nicht erfüllt
Wie wird mit einer Position verfahren?
Stéphane Ceaux-Dutheil empfiehlt Bracket-Orders zu platzieren, bestehend aus einer Limit Order für die Gewinnmitnahme und einer Stop Order zur Verlustbegrenzung. Die beiden Orders sind gleichweit von dem Level entfernt, an dem sich die drei Moving Averages kreuzen (siehe 2. Bedingung).
Die Stop Order wird platziert. Für ein Kauf Signal auf dem Level des niedrigsten Preises zwischen dem Low der 5-Minuten Kerze, welches das Signal verursacht hat und dem niedrigsten Preis, der erreicht wurde bevor sich die drei Moving Averages kreuzen (siehe 2. Bedingung).
Für ein Verkaufssignal wird die Stop-Order umgekehrt platziert. Auf dem Niveau des höchsten Preises zwischen dem High der 5-Minuten Kerze, die das Signal ausgelöst hat und dem höchsten Preis, der erreicht wurde bevor sich die drei Moving Averages gekreuzt haben (siehe 2. Bedingung).
Manuelles Handeln:
Der Trader kann die Orders ganz einfach manuell in der
Plattform eingeben.
Halb und vollautomatisches
Trading:
Die Stop und Limit Order wird automatisch im Chart platziert.
Die Ausführung einer dieser beiden Orders führt zum
automatischen Entfernen der verbleibenden Order über die
Plattform NanoTrader Full.
Beispiele :
Stéphane Ceaux-Dutheil schlägt als mögliche Alternative vor, die Ratio zwischen dem Abstand des Targets und des Abstandes zum Stop anzupassen. Diese Ratio kann verändert werden durch die Variable $K.
Die Grundeinstellung beträgt: $K = 1. Das bedeutet, dass das Ziel und der Stop den gleichen Abstand wie das Level der Kreuzung haben.
Wird $K auf 2 gesetzt, dann ist die Distanz zwischen Target und dem Level der Kreuzung doppelt so weit wie die Distanz des Stops zum Kreuzungslevel.
Andere Einstellungen
Stéphane Ceaux-Dutheil benutzt einige andere Kriterien, um
Signale zu filtern, die durch diesen "Scalping" Ansatz erzeugt
werden.
Beispiele:
- Um die Qualität eines Signals festzulegen, empfiehlt er, neben anderen Einstellungen, die Dicke des blauen Bandes im 12-Sekunden-Chart zu beobachten. Für ein Kaufsignal ist die Qualität des Signals verstärkt, wenn das blaue Band dünn ist und im 12-Sekunden-Chart etwas unterhalb der drei Moving Averages liegt. Umgekehrt gilt dies für ein Verkaufssignal.
- Diese Moving Averages sollten ebenfalls so wenig wie möglich voneinander entfernt liegen und so flach wie möglich während der letzten 10 bis 15 Minuten vor dem Signal gewesen sein.
Verwenden einer "LiveTabelle" um
Signale bei verschiedenen Werten aufzuspüren
Eine Livetabelle ist ein einzigartiges Tool, die nur in der
NanoTrader Full Plattform verfügbar ist. Eine Livetabelle ist
eine Tabelle, die dem Trader erlaubt, in Echtzeit eine
Strategie zu verfolgen, die auf eine Liste von verschiedenen
Werten angewendet wird und dies in allen Zeitfenstern.
Im Rahmen der Ceaux-Dutheil’s Scalping Strategie wird eine Livetabelle verwendet, um die Entwicklung der Strategie auf verschiedenen Werten zu verfolgen.
Wenn ein potentielles Signal (Bedingung 1) bei einem der Werte in der Liste auftritt, wird ein akustischer Alarm aktiviert, um den Trader darauf hinzuweisen, dass die erste Bedingung erfüllt wurde. Die Zeile der Studie, in welcher das Signal erzeugt wurde wird farbig hervorgehoben. Das hilft dem Trader, den entsprechenden Wert zu identifizieren.
Der Trader lässt sich dann den 5-Minuten- und 12-Sekunden-Chart dieses Wertes anzeigen, um dann die weitere Entwicklung zu verfolgen.
Wird das Signal bestätigt (Bedingungen 2 und 3), dann werden andere akustische Alarme aktiviert, sobald eine Position eröffnet wird.
Wenn der Trader den vollautomatischen Modus verwendet wird eine Position automatisch eingegangen.
Um sich anzueignen, wie man eine Livetabelle mit dem Handelsansatz von Stéphane Ceaux-Dutheil verwendet, können Sie sich mit der nachstehenden Beschreibung vertraut machen.
Fazit
Die Strategie wurde durch das Buch “Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale” von Stéphane Ceaux-Dutheil inspiriert. Die Strategie kann als Trendfortsetzungs-Strategie klassifiziert werden, die auf eine Micro-Kurskorrektur folgt.
Der Autor führt den Trader Schritt für Schritt durch die Strategie. Wobei es ihm jederzeit möglich ist, die eingegangen Positionen auf Basis der eigenen Erfahrungen und emotionalen Eigenschaften individuell zu handhaben. Technibourse.com
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
- Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS SCD Scalping 12".
- Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.