Trading Strategie: VIX Reversal
Beschreibung
Die VIX Reversal Strategie wurde von Trader und Autor Dr. Thomas K. Carr entwickelt und in seinem Buch Micro-Trend Trading for Daily Income (ISBN 978-0-07-175287-9) veröffentlicht. Die Strategie nutzt den von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) veröffentlichten Volatilitätsindex (VIX). Carr behauptet in seinem Buch: "Das VIX Reversal System ... ist in volatilen Märkten mein profitabelstes System".
| Geeignet für | : S&P 500 Marktindex : Aktien |
| Instrumente | : Futures, CFD und Aktien |
| Trading System | : Daytrading |
| Tradingrhythmus | : 2-5 Signale pro Tag auf einem 5 Minuten Chart |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (Halb-) automatisch |
Die Strategie im Detail
Der Marktvolatilitätsindex (VIX) ist eine beliebte Maßeinheit der implizierten Volatilität der S&P 500 Index Optionen. Der VIX wird von der CBOE veröffentlicht und gilt gemeinhin als ein Nervositäts- oder auch Angstindex. Zusammenfassend kann man sagen, wenn der VIX steigt tendiert der Markt zu fallen. Fällt der VIX, tendiert der Markt zu steigen. Es ist auch interessant, dass die Profis den VIX als vorausschauende Indikation nutzen, um die Rendite des SP500 im nächsten Monat einzuschätzen.
Viele Finanzinstrumente basieren auf dem VIX. Auch im Futureshandel gibt es einen VIX Future. Bei den CFDs existiert ein CFD auf den VIX. Darüber hinaus gibt es noch einen CFD auf einen VIX Exchange Traded Fund (ETF). Die Backtests dieser Strategie scheinen zu zeigen, dass für CFDs der VIX ETF CFD die besten Ergebnisse erzielt. Futures Trader können den VIX Future verwenden.
Dr. Thomas K. Carr verwendet diese Strategie auf einen 5-Minuten Chart. Er nutzt sie für Aktien, ETFs und Marktindizes. Carr argumentiert, dass größere Zeitfenster ebenso möglich sind, jedoch sind seiner Meinung nach 5 Minuten besser geeignet.
Wann wird eine Position eingenommen?
Die VIX Reversal Strategie nutzt einen Moving Average (MA) von 5-Minuten und 15-Minuten auf den VIX. Schneidet der 5-Minuten MA den 15-Minuten MA von unten nach oben wird ein Verkaufsignal generiert. Schneidet der 5-Minuten MA den 15-Minuten MA von oben nach unten wird ein Kaufssignal erzeugt.
Bei der Strategie handelt es sich um eine Umkehrstrategie. Bei einer Umkehrstrategie liegt immer eine offene Position vor. Wird eine Longposition geschlossen, wird gleichzeitig eine Shortposition eröffnet. Wird eine Shortposition geschlossen, wird gleichzeitig eine Longposition eröffnet. Einzig während der Nacht hält diese Strategie keine Positionen.
Wann wird die Position geschlossen?
Wenn der 5-Minuten MA den 15-Minuten MA nach unten kreuzt wird eine Longposition geschlossen (gleichzeitig wird eine Shortposition eröffnet). Wenn der 5-Minuten MA den 15-Minuten MA nach oben kreuzt wird eine Shortposition geschlossen (gleichzeitig wird eine Longposition eröffnet). Es gibt kein Gewinnziel. Die VIX Reversal Strategie nutzt darüber hinaus einen Zeitfilter. Der Zeitfilter wird jede offene Position in den letzten fünf Minuten vor Marktschluss schließen.
Dieses Beispiel zeigt einen kompletten Handelstag auf Google. Zu erkennen sind drei Kaufsignale (grüne Kreise) und zwei Verkaufssignale (rote Kreise). Wenn eine Longposition geschlossen wird, wird eine Shortposition eröffnet. Die finale Longposition wird durch den Zeitfilter am Tagesende geschlossen (violetter Hintergrund). Das zweite Fenster zeigt den VIX ETF CFD. Das dritte Fenster zeigt die kreuzenden VIX Moving Averages, die die Signale erzeugen.
Dieses Beispiel zeigt ebenfalls einen kompletten Handelstag auf Google. Dort sind zwei Verkaufsignale (rote Kreise) und ein Kaufsignal (grüner Kreis) zu erkennen. Das Beispiel ist interessant, da es in diesem Fall sinnvoll wäre, Carrs Strategie einen Notfall-Stoploss hinzuzufügen. Es kommt sehr selten vor, dass eine Aktie Intraday einen solchen unmittelbaren Sprung macht. Nichtsdestotrotz hätte der Anleger mit einem Notfall-Stoploss in diesem Fall Geld gespart.
Die Ergebnisse der VIX Reversal Strategie variieren von Aktie zu Aktie. Diese Screenshots zeigen Backtests für eine Auswahl an Aktien. In Anbetracht der Tatsache, dass die Strategie auf 5-Minuten Charts angewendet wird, zeigt der Backtest lediglich die letzten 8 Monate. Daher sollten die Ergebnisse mit der notwendigen Skepsis betrachtet werden.
Die Ergebnisse für Heinz.
Die Ergebnisse für Microsoft.
Die Ergebnisse für Sandisk.
Die Ergebnisse für Teva Pharmaceuticals.
Die Ergebnisse für Apple.
Fazit
Die von Trader und Autor Dr. Thomas K. Carr entwickelte VIX Reversal Strategie ist interessant, da sie auf dem VIX basiert. Der VIX ist einer von wenigen vorausschauenden Indikatoren und ist bekannt dafür, relativ genau zu sein. Obwohl nichts falsch ist an einfachen Strategien, scheint diese jedoch zu einfach zu sein. Die Strategie würde wahrscheinlich von zumindest einem Notfallstopp und einem Signalfilter profitieren (basierend auf der Größe der Bewegung im VIX). Dies würde bei einer Seitwärtsbewegung die Anzahl der Signal reduzieren. Es könnte darüber hinaus sinnvoll sein, ein Gewinnziel oder einen Time Stop zu testen, da bei vielen Gelegenheiten ein großer Teil der potentiellen Gewinne wieder verloren geht, bevor sich die VIX MAs wieder kreuzen.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
- Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS VIX Reversal".
- Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.