Trading Strategie: Momentum Pinball
Beschreibung
Die Momentum Pinball Strategie wurde von den Tradern Linda Raschke und Larry Connors entwickelt und ist eine Range Break-out Strategie. Positionen werden 1-2 Tage gehalten. Linda Raschke und Larry Connors behaupten „Für… 1-2 tägige Rücksetzer ist die Momentum Pinball Strategie unschlagbar“. Der Pinball Indikator, der seinen Namen erhielt, weil er zwischen zwei Triggerleveln hin- und her springt, informiert den Trader ob für den nächsten Tag ein Kauf- oder Verkaufsignal vorliegt. Wenn der Markt am Folgetag aus einer bestimmten Range ausbricht wird eine Position in Signalrichtung eröffnet.
| Geeignet für | : Börsenindizes (DAX, CAC, DOW...) : Aktien |
| Instrumente | : Futures, CFD und Aktien |
| Trading System | : Daytrading and Swing Trading |
| Tradingrhythmus | : 1-3 Signale pro Tag |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (Halb-) automatisch |
Die Strategie im Detail
Die Momentum Pinball Strategie ist einfach anzuwenden und leicht zu verstehen. Die Strategie nutzt den speziell für die technische Analyse entwickelten Pinball Indikator. Der Pinball Indikator ist ein aggregierter Indikator. Er zeichnet einen RSI (Relative Stärke Indikator) über 3-Perioden von einem ROC (Rate of change) Indikator über 1-Periode. Nur wenige Plattformen können aggregierte Indikatoren berechnen und darstellen. Für den NanoTrader ist dies wie üblich kein Problem.
Der Pinball Indikator oszilliert zwischen 0 und 100. Die Entwickler der Strategie, Linda Raschke und Larry Connors, legten zwei Triggerlevel fest, um Kauf- oder Verkaufsignale zu generieren (mehr dazu später). Das Signal wird jeweils für den Folgetag generiert. Wenn der Indikator zum Beispiel unterhalb (oberhalb) des Triggerlevels schließt, wird der Trader nach Kauf- (Verkauf-) Möglichkeiten suchen. Die Position wird daher nicht sofort eröffnet. Die Strategie bestimmt vielmehr die Spanne der ersten Handelsstunde des Folgetages. Eine Position wird eröffnet, wenn ein Ausbruch in Signalrichtung aus dieser Handelsspanne erfolgt.
Der Trader kann die Uhrzeit der Handelspanne in der Designerleiste festlegen. Die Standardeinstellung ist von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr morgens. Trader, die US Indizes und Aktien handeln möchten, würden 15:30 Uhr bis 16:29 Uhr eintragen, um die Handelsspanne für den Nachmittag zu definieren.
Alle Einstellungen können auch im Chart geändert werden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Parameter und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Wann wird eine Position eingenommen?
Wenn der Pinball Indikator unter dem 30er Level schließt, wird der Trader am Folgetag nach Kaufmöglichkeiten suchen. Wenn der Pinball Indikator über dem 70er Level schließt, wird der Trader am Folgetag nach Verkaufsgelegenheiten suchen.
Dieses Beispiel zeigt den Pinball Indikator im Subfenster eines 1-Tages Charts. Beachten Sie, wie der Indikator zwischen den zwei Triggerleveln (30.00 und 70.00) hin und her springt. Der Name der Strategie geht auf dieses Verhalten zurück.
Das letzte gültige Signal ist ein Kaufsignal (Pfeil). Der Trader würde auf Basis dieses Signals am Folgetag nur Longtrades berücksichtigen. Das rote Signal stammt vom aktuellen Tag. Es ist noch nicht bestätigt.
Dieses Beispiel zeigt die gesamte Momentum Pinball Trading-Strategie. Oben der 5-Minuten Handelschart in welchem die Trading-Signale gehandelt werden. Unten der Pinball Indikator.
Wenn der Pinball Indikator ein Signal generiert, wird der Trader seine Einstiege am Folgetag auf Basis dieses Signals ausrichten. Wenn der Pinball Indikator ein Kaufsignal generiert, wird sich der Hintergrund des Charts am Folgetag grün einfärben. Wenn der Pinball Indikator ein Verkaufssignal generiert, wird sich der Hintergrund des Charts am Folgetag rot einfärben.
Der Trader wird nicht sofort zur Markteröffnung am Folgetag einsteigen. Er wird eine Stunde abwarten und das Hoch und Tief der Handelsspanne als Einstiegspunkte wählen. Hat der Pinball Indikator gestern ein Kaufsignal generiert, wird ein Buy Stop oberhalb des Hochs der Handelsspanne platziert. Hat der Pinball Indikator am Vortag ein Verkaufssignal generiert, wird ein Sell Stop unterhalb des Tiefs der Handelsspanne platziert.
Dieses Beispiel zeigt einen grünen Charthintergrund. Ein grüner Charthintergrund bedeutet, dass der Pinball Indikator am Vortag ein Kaufsignal generiert hat. Der Trader kann nun eine Buy Stop Order über dem Hoch der ersten Handelsstunde platzieren.
Die Buy Stop Order wurde getriggert und hat eine Longposition eröffnet. Die Position war zum Marktschluss im Gewinn. Der Trader würde die Position über Nacht halten und am nächsten Tag schließen (siehe "Wann wird eine Position geschlossen").
Dieses Beispiel zeigt einen roten Charthintergrund. Ein roter Charthintergrund signalisiert ein Verkaufssignal des Pinball Indikators vom Vortag. Der Trader kann nun eine Sell Stop Order unter dem Tief der Handelsspanne der ersten Stunde platzieren.
Der Markt hat das Tief der Handelsspanne nie erreicht. Es wurde keine Position eröffnet.
In ihrer Beschreibung der Momentum Pinball Strategie betonen Linda Raschke und Larry Connors wie wichtig es ist, nur solche Indizes und Aktien auszuwählen, die eine hohe ADR haben (durchschnittliche tägliche Handelsspanne). In der NanoTrader Trading Plattform ist es möglich einen Signal Filter basierend auf der ATR (Average True Range) hinzuzufügen. Ist die ATR eines Index oder einer Aktie kleiner als der eingestellte Durchschnitt, wird der NanoTrader das Trading-Signal nicht berücksichtigen.
Wann wird die Position geschlossen?
Die Momentum Pinball Strategie verwendet einen Stop Loss und kein Gewinnziel. Der Stop Loss wird im Falle einer Longposition auf das Tief der Handelsspanne und im Falle einer Shortposition auf das Hoch der Handelsspanne gelegt. Sobald die Position eröffnet wurde sind die folgenden Optionen denkbar:
1. Halten Sie die Position nicht über Nacht, wenn diese im Verlust ist.
2. Halten Sie die Position über Nacht, wenn die Position im Gewinn oder zumindest auf Break-even ist. Die Autoren der Strategie empfehlen, die Position am nächsten Morgen wie folgt zu schließen: Zur Markteröffnung, wenn der Markt in die Gegenrichtung läuft. Oder zur Markteröffnung, wenn der Markt zwar die richtige Richtung einschlägt, jedoch nur mit wenig Momentum. Unabhängig davon welcher Ansatz gewählt wird sollte sichergestellt werden, dass die Position an diesem Tag geschlossen wird. Eine Momentum Pinball Position wird niemals über eine zweite Nacht gehalten.
Dieses Beispiel zeigt eine Longposition, die ausgestoppt wurde. Der Stop Loss wird auf dem Tief der Handelsspanne platziert. Wenn Sie den TradeGuard aktivieren, wird die Plattform für sie automatisch eine Stop Order auf diesem Level platzieren.
Wird ein Trade ausgestoppt, erlaubt die Strategie dem Trader wieder eine neue Position in die vorgegebene Richtung zu eröffnen, sofern der Markt nochmals aus der Handelsspanne ausbricht.
Dieses Beispiel zeigt zwei Verkaufssignale. Das erste Signal wurde ausgelöst und später mit einem Verlust ausgestoppt. Das zweite Verkaufssignal erzielte ein besseres Ergebnis. Die Position war zum Marktschluss im Gewinn. Der Trader würde die Position über Nacht halten und am nächsten Morgen nach eigenem Ermessen schließen.
Fazit
Die Momentum Pinball Trading-Strategie ist in dem Buch "Street Smarts. High Probability Short-Term Trading Strategies" (by Linda Bradford Raschke and Laurence A. Connors, ISBN 0-9650461-0-9), detailliert erklärt. Die Strategie ist einfach anzuwenden und leicht zu verstehen. Sie ist für Marktindizes und Aktien geeignet. Die Strategie kann zur Markteröffnung in Europa und den USA angewendet werden.
Wählen Sie WHS Momentum Pinball im Strategie-Ordner. Der Pinball Indikator wird sich ebenfalls automatisch öffnen.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
- Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS Momentum Pinball".
- Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.
Vielen Dank an Gordon Gekko für die Bereitstellung eines Teils des Express Codes.