Trading Strategie: Commodities Forecast

Beschreibung

Die Commodities Forecast Strategie ist eine Swingtrading Strategie für den Rohstoffhandel. Trader wenden diese Strategie für gewöhnlich auf mehrere Rohstoffe gleichzeitig an. Die renommierte Weltbank veröffentlicht regelmäßig qualitativ hochwertige Analysen zu allen Rohstoffen. Auf diese Analysen kann kostenlos zugegriffen werden. Die von der Weltbank vorhergesagten Preisprognosen sind für Trader dabei von besonderem Interesse. Die Strategie verwendet diese Preisprognosen.

Die Commodities Forecast Strategie bestimmt auf Basis eines Durchschnittspreises einen Preiskanal. Liegt der Durchschnittspreis unterhalb der Prognose der Weltbank, wird die Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen. Befindet sich der Durchschnittspreis oberhalb der Prognose der Weltbank, wird die Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt leerverkaufen.

Die Strategie im Detail

Die von der Weltbank vorhergesagten Preisprognosen werden hier veröffentlicht.

Dieses Beispiel zeigt die Prognose für die Energieerzeugnisse Rohöl, Kohle und Erdgas. Die Vorhersagen sind die geschätzten Durchschnittspreise für das Jahr. Die Prognose für den Rohölpreis für 2017 liegt aktuell (Q4 '16) bei 55,20 $.

Dieses Beispiel zeigt die Prognosen für die Edelmetalle Gold, Silber und Platin. Der Prognose für den Goldpreis für 2017 liegt aktuell (Q4 '16) bei 1.219 $.

Die Commodities Forecast Strategie tradet um einen Kanal, der auf Basis eines Durchschnittspreises durch die Strategie festgelegt wird.

Der Durchschnittspreis

Entscheidend ist der Durchschnittspreis. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel das verdeutlicht, nach welcher Formel der Durchschnittspreis berechnet wird. Die Tabelle zeigt die Durchschnittspreise der Strategie für 6 Rohstoffe. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Die Änderungen sind jedoch gering. Es ist daher nicht erforderlich den Durchschnittspreis täglich in der Plattform anzupassen.

Die Formel zur Kalkulation des Durchschnittpreises von Rohöl (48,48 $) am 7.12.2016 ist beispielsweise wie folgt:

1. Berechnen Sie die Differenz zwischen den Prognosen der Weltbank von 2016 und 2017 Rohöl = 55,2 $ - 43,3 $ = 11,9 $

2. Berechnen Sie die Anzahl an verbleibenen Tagen zwischen dem heutigen Datum und Mitte 2017 (1.7.2017) Vom 7.12.2016 bis 1.7.2017 = 206 Tage. 206/365 = Faktor Datum 0,564

3. Delta = 11,9 $ x 0,564 = 6,72 $

4. Durchschnittspreis = Weltbank Prognose 2017 - Delta = 55,2 $ - 6,72 $ = 48,48 $

Wann wird eine Position eingenommen?

Szeanrio 1: Prognose > Durchschnittspreis

Liegt die Prognose der Weltbank oberhalb des Durchschnittspreises, dann sind für den Trader ausschließlich Kaufsignale interessant. Fällt der Marktpreis unter den Kanal wird ein Kaufsignal generiert.

Dieses Beispiel basiert auf einem Durchschnittspreis für Rohöl von 48,48 $ (blaue Linie). Die Prognose der Weltbank ist 55,50 $. Der Trader ist an Kaufsignalen interessiert. Der Kanal liegt bei 48,48 $ +/- 5 $. Das untere Band des Kanals liegt bei 44,25 $. Sobald der Preis unter dieses Level fällt, wird eine Kaufposition eröffnet. Zwei Kaufsignale werden generiert.

Szenario 2: Prognose < Durchschnittspreis

Liegt die Prognose der Weltbank unterhalb des Durchschnittspreises, dann sind für den Trader ausschließlich Verkaufsignale interessant. Steigt der Marktpreis über den Kanal wird ein Leerverkaufssignal generiert.

Dieses Beispiel basiert auf einem Durchschnittspreis für Gold von 1.236,50 $ (blaue Linie). Die Prognose der Weltbank ist 1.219,00 $. Der Trader ist an Short Sell Signalen interessiert. Der Kanal liegt bei 1.236,50 $ +/- 50 $. Das obere Band des Kanals liegt bei 1.286,50 $. Sobald der Preis über dieses Level steigt, wird eine Short Sell Position eröffnet. Es wird lediglich ein Verkaufssignal generiert.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Commodities Forecast Strategie ist eine Swingtrading Strategie. Sowohl das Gewinnziel als auch der Stop werden relativ weit entfernt vom Marktpreis platziert. Das Gewinnziel liegt in der Regel zwischen 2% und 5%. Der Stop kann denselben Abstand haben weswegen das Chance/Risiko Verhältnis mindestens 1 beträgt.

In diesem Beispiel erreicht die Position das bei 5% platzierte Gewinnziel. Der Stop wurde mit demselben Abstand platziert.

Die Trading-Strategie Einstellungen

Die Einstellungen sind einfach. Sie werden, wie üblich, in der Designerleiste eingestellt.

Average_price: Der Durchschnittspreis der Strategie.
Differential_points: Die Spanne des Kanals, eingestellt auf ca. 10 %.
Long_signals: Wählen Sie ‘ja oder ‘nein’ um einzustellen, ob Sie Long Signale erhalten möchten oder nicht.
Short_sell_signals: wählen Sie ‘ja oder ‘nein’ um einzustellen ob Sie Short Sell Signale erhalten möchten oder nicht.

Wählen Sie entweder Long oder Short Sell Signale und wählen Sie niemals beides.

Dieses Beispiel zeigt die Einstellungen für Rohöl. Der aktuelle Durchschnittspreis ist 48,48 $. Die Spanne des Kanals ist der Durchschnittspreis +/- 5 $. Die Prognose der Weltbank für 2017 (55,20 $) liegt oberhalb des Durchschnittspreises (48,48 $) weswegen der Trader ausschließlich Kaufsignale handeln möchte.

Eine Auswahl an Rohstoffen

Die Commodities Forecast Strategie ist eine Swingtrading Strategie. Die Anzahl an Signalen pro Rohstoff ist begrenzt. Positionen werden üblicherweise über mehrere Tage jedoch selten über Wochen gehalten, da Rohstoffe für gewöhnlich volatil sind. Traders wenden die Strategie normalerweise auf eine Auswahl an Rohstoffen parallel an. Die beliebtesten Rohstoffe sind Gold, Silber, Rohöl, Erdgas, Kupfer und Weizen.

Fazit

Die Commodities Forecast Strategie tradet auf Basis von Preisprognosen der renommierten Weltbank. Diese Prognosen werden auf Basis objektiver Untersuchungen getroffen und werden gemeinhin als von guter Qualität angesehen. Wenn der aktuelle Preis signifikant von der Prognose abweicht wird der Trader entweder eine Long- oder eine Shortposition einnehmen. Das Gewinnziel und der Stop einer offenen Position werden recht weit vom aktuellen Marktpreis entfernt plaztiert, um dem Preis genügend Bewegungsspielraum zu geben.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

• Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten.
• Öffnen Sie den Chart des Instruments.
• Wählen Sie "WHS Commodities Forecast" im WHS Strategies Ordner.
• Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
• Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder.