Trading Strategie: L.W. Volatility Break-out
Beschreibung
Die L.W. Volatility Break-out Strategie wurde von Larry Williams entwickelt, einem amerikanischen Trader und Autor von zahlreichen Tradingbüchern. Volatility Break-out Strategien basieren auf dem Konzept, dass, wenn der Markt innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine Bewegung einer bestimmten Größe zurücklegt, diese Bewegung für einige Zeit anhalten wird. Die L. W. Volatility Break-out Strategie wird im 5-Minuten Chart gehandelt und kann auf alle Instrumente angewendet werden.
| Geeignet für | : Börsenindizes (DAX, DOW, CAC...) : Forex (EUR/USD...) : Rohstoffe (Öl, Gold...) : Aktien |
| Instrumente | : Futures, CFD, Forex und Aktien |
| Trading System | : Daytrading und Scalping |
| Tradingrhythmus | : Normalerweise 1 Signal pro Tag |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (halb-)automatisch |
Die Strategie im Detail
Die L.W. Volatility Break-out Strategie basiert auf dem höchsten Preis sowie dem tiefsten Preis des Vortages. Diese Preisspanne wird mit dem Faktor 0,25 multipliziert und dem Eröffnungspreis des aktuellen Tages hinzuaddiert und abgezogen. Daraus ergibt sich die Break-out Spanne von Larry Williams.
Dieses Beispiel zeigt die Break-out Spanne von Larry Williams, basierend auf dem Vortageshoch und dem Vortagestief.
Wann wird eine Position eingenommen?
Steigt der Preis über die Trading Range von Larry Williams wird eine Longposition eröffnet. Fällt der Marktpreis unter die Trading Range von Larry Williams wird eine Position leerverkauft. Positionen können manuell oder automatisch eröffnet werden. Die Strategie enthält Alarme (Pop-up Nachricht, Sound oder E-Mail), die den Trader informieren können, sobald ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint.
Wann wird die Position geschlossen?
Die L.W. Volatility Break-out Strategie verwendet ein Gewinnziel, einen Stoploss und einen Zeitfilter. Das Gewinnziel und der Stoploss werden beide mit einem bestimmten Abstand vom Einstiegspreis platziert, der ein Vielfaches von Larry Williams‘ Trading Range entspricht. Die Standardeinstellung für sowohl das Gewinnziel als auch den Stoploss beträgt 2x die Spanne der Trading Range. Daraus ergibt sich ein Chance/Risiko Verhältnis von 1.
Wenn die Position weder das Gewinnziel erreicht noch ausgestoppt wird, wird die Position automatisch um 21:59 Uhr durch den Zeitfilter geschlossen. Damit die Gewinnziel- und die Stoploss Order sowie der Zeitfilter automatisch funktionieren, muss der Trader den TradeGuard im Chart aktivieren.
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Der Markt ist gestiegen allerdings nicht stark genug um die Gewinnziel Order (grüne Linie) zu erreichen. Der Markt beginnt zu fallen und die Stoploss Order (rote Linie) wird erreicht. Die Position wird mit einem Verlust geschlossen.
Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Die Gewinnziel Order (grüne Linie) wird erreicht. Die Position wird mit einem Gewinn geschlossen.
Dieses Beispiel zeigt den Zeitfilter in Aktion. Der Marktpreis erreicht nicht das Gewinnziel (grüne Linie). Der Zeitfilter schließt die Position um 21:59 Uhr.
Fazit
Volatility Break-out Strategien tendieren dazu, in volatilen Märkten oder Märkten mit einer klaren Trendrichtung gut zu funktionieren. Auf der anderen Seite scheinen sie wiederum in Seitwärtsmärkten oder Phasen mit niedriger Volatilität weniger effizient zu sein. Das Hinzufügen von einem Trendfilter (SuperTrend, EMA …) und/oder einer Messgröße für die Volatilität (ATR …) kann die Performance von Break-out Strategien verbessern.
Diese Beispiele zeigen Back-tests der Standard Break-out Strategie von Larry Williams über mehrere Jahre. Die Ergebnisse sind unterschiedlich aber keines ist negativ.
DAX
DOW
NASDAQ
S&P 500
CAC 40
Bund
Parameter
Dies sind die Parameter, die Sie in der Strategie anpassen können. Wie gewohnt können diese in der Designerleiste oder unmittelbar im Chart modifiziert werden.
Die Designerleiste.
StartTime: Der Eröffnungspreis, zu welchem die Break-out Spanne berechnet wird. Für die U.S. Märkte können Sie z.B. 1430 oder 1530 einstellen.
MaxLongPerDay: Die maximal mögliche Anzahl an Kaufsignalen, die Sie pro Tag erhalten möchten.
MaxShortPerDay: Die maximal mögliche Anzahl an Verkaufssignalen, die Sie pro Tag erhalten möchten.
Range_factor_Stop: Zeigt den Abstand der Stop Order an. In diesem Fall 2x die Spanne der Break-out Range.
Range_factor_Target: Zeigt den Abstand der Gewinnziel Order an. In diesem Fall 2x die Spanne der Break-out Range.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
- Wählen Sie "WHS L.W. Volatility Break-out" im "WHS Strategies" Ordner.
- Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
- Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.