Trading Strategie: Gap Reversal

Beschreibung

Die Gap Reversal Strategie wurde zuerst vom Trader David Pieper im Traders Magazin beschrieben. Sie ist eine Swing Trading Strategie. Die Strategie wird normalerweise auf, im Trend befindliche Aktien und Futures, angewendet.

Die Strategie im Detail

Die Gap Reversal Strategie basiert auf einer präzisen Chartformation. Wie der Name bereits andeutet, beinhaltet diese Chartformation ein Eröffnungsgap. Die Strategie wird auf einen 1 Tages Chart angewandt.

Die Strategie generiert nur Kaufsignale. Die Signale werden mittels eines gleitenden Durschnitts gefiltert, bevor sie akzeptiert werden.

Wann wird eine Position eingenommen?

Die folgende Chartformation muss auftreten:

• Ein Abwärtsgap tritt auf. Die Strategie definiert ein Gap als eine Differenz von mindestens 1% zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem morgendlichen Eröffnungskurs.
• Der Schlusskurs der Gap-Kerze muss oberhalb ihres Eröffnungspreis sein.
• Der Schlusskurs der Gap-Kerze muss oberhalb ihres Mid-Preises sein.

Allerdings ist nicht jedes Auftreten einer Formation ein Kaufsignal. Die Gap Reversal Strategie wendet einen Filter an, der auf dem gleitenden 250-Tage-Durschnitt basiert. Nur wenn der Marktpreis oberhalb des Gleitenden Durschnittes ist, ist ein Signal gültig und akzeptiert.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Gap Reversal Strategie verwendet eine Trailing Stop Order und ein Gewinnziel. Beide basieren auf der ATR. Das initiale Chance-Risiko-Verhältnis ist auf eins eingestellt.

Dieses Beispiel zeigt Coca-Cola. Die Chartformation erfüllt die Kriterien und der Marktpreis ist oberhalb der blauen Linie, die den 250-Tages Moving Average bildet. Das Gewinnziel ist erreicht und die Position ist mit einem Gewinn geschlossen. Beachten Sie die ATR-basierte Trailing Stop Order, die dem Marktpreis folgt.

Dieses Beispiel zeigt Boeing.

Dieses Beispiel zeigt Apple. Der Trailing Stop ist erreicht und die Position ist mit einem Verlust ausgestoppt.

Dieses Beispiel zeigt den niederländischen Marktindex, AEX.

Fazit

Die Gap Reversal Signale scheinen von guter Qualität zu sein, sind jedoch relativ selten. Der beste Weg diese zu entdecken ist daher einen Screener zu verwenden.

Die in dieser Strategie verwendete Chartformation ist in der Trading Plattform unter dem Ordner WHS Patterns auch einzeln verfügbar. Die Plattform enthält darüber hinaus einen fertigen Screener basierend auf der Chartformation.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

• Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
• Wählen Sie "WHS Gap Reversal" im "WHS Strategies" Ordner.
• Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
• Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.