Trading Strategie: Turnaround Tuesday

Beschreibung

Diese vom Fondsmanager Andre Stagge verwendete Strategie zeichnet sich durch Einfachheit aus: Wenn der DAX-Index bearish ist, kaufen Sie ihn am Montagabend und behalten die Position 36 Stunden. Um festzustellen, ob der DAX bearish ist, wird ein Gleitender Durchschnitt über 34-Tage verwendet. Liegt der Marktpreis am Montagnachmittag unter dem 34-Tage Durchschnitt, wird am Montagabend eine Position eröffnet. Liegt der Schlusskurs über dem 34-Tage Durchschnitt, wird keine Position eröffnet. Die Strategie verwendet weder ein Gewinnziel noch einen Stop-Loss.

Die Strategie im Detail

Die Strategie ist einfach und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Frage ist, warum diese Strategie funktioniert?

Der Dienstag ist der perfekte Tag für eine positive Veränderung der Marktstimmung. In bearishen Märkten schließen Investmentfirmen Positionen, um am Freitag Gewinne zu realisieren. Sie schließen Positionen auch, um Geld für potenzielle Abhebungen von Kunden zu erhalten, die am Wochenende eingegangen sind. Privatanleger bekommen nach dem Wochenende am Montag kalte Füße und verkaufen Positionen. Die Wertpapierfirmen versuchen, die fallenden Kurse zu nutzen, indem sie dienstags ihre Positionen wieder öffnen.

Es existieren einige extreme Beispiele von Erfolgen, die durch die Tuesday Turnaround Strategie erzielt wurden. Insbesondere nach einem Marktcrash waren die Dienstage die Tage, an denen die Marktstimmung wieder positiv wurde.

Am Montag, den 19. Oktober 1987 fiel der Dow-Jones Börsenindex um -23% (508 Punkte). Am Dienstag, den 20. Oktober 1987, fiel der Dow weiter, bis ein Tief gefunden wurde und der Markt wieder zu steigen begann. Bis Freitag hatte der Markt ein gutes Comeback gemacht. Trotz der Panik war der Dienstag die beste Gelegenheit zum Kaufen.

Eine ähnliche Situation trat am 28. Oktober 1997 ein. Am Montag, 27. Oktober, verlor der Dow mehr als -7%. Der Kurseinbruch ging am Dienstag weiter. Ein Tiefstand von 6.936 wurde erreicht, als der Markt schließlich zu steigen begann und am Ende des Tages bei 7,498 schloss. Wieder einmal war der Dienstag der beste Tag zum Kaufen.

Im August 2015 hatte die "Tuesday Turnaround" Strategie einen weiteren bemerkenswerten Erfolg. Am 24. August geriet der DAX unter Druck, was zu einem Ausverkauf führte. Das niedrigste Niveau, das der Markt erreichte, war 9.338 Punkte bei einem späteren Schlusskurs von 9.648 Punkten. Am Dienstag setzte der Markt seine Erholung fort. Der Investor, der am Dienstag zum Marktschluss verkauft, hat 480 Punkte in weniger als 24 Stunden erzielt.

Diese Grafik zeigt den Gewinn der Strategie in DAX-Punkten seit dem 01.01.2007.

Wann eine Position zu öffnen ist?

Wenn der DAX am Montagnachmittag unter dem gleitenden Durchschnitt von 34-Tagen liegt, wird am Montagabend eine Long-Position zum Marktpreis gekauft.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Position wird am Mittwoch am Marktpreis geschlossen.

Video

André Stagge erklärt die Turnaround Tuesday Strategie:

Fazit

Nennenswerte Punkte der Turnaround Tuesday Strategie:

• Einfach zu verstehen, einfach zu implementieren.
• Begrenzter psychologischer Druck, da der Trader das Gefühl hat, niedrig zu kaufen.
• Stabile Performance seit der Finanzkrise von 2008.
• Hohe Liquidität, insbesondere in den DAX-Futures.
• Begrenzte Anzahl an Trades.
• Starke Outperformance, selbst wenn der DAX bullisch ist.
• Die Performance 2007 war schwach.
• Kein Stop-Loss.*
• Ein- und Ausstiegszeit nicht definiert.**
• Die Strategie kann mit anderen Strategien (Monatsende und Halloween-Effekt) kombiniert werden.
• Die Strategie erscheint auch für andere Aktienindizes verlässlich zu sein!

* In der Strategie wurde ein Not-Stop von 200 Punkten hinzugefügt.
** Für den automatisierten Handel wurde die Uhrzeit zum Öffnen und Schließen in der Strategie auf Montagabend 17:45 Uhr und Mittwochmorgen 09:00 Uhr festgelegt.
Diese Werten können durch den Nutzer geändert werden. Wie gewöhnlich kann dies in der Designerleiste eingestellt werden.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

• Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
  

• Wählen Sie "WHS Tuesday Turnaround" im "WHS Strategies" Ordner.

• Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.

• Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.