Die Break-in Strategie
Beschreibung
Die Break-in Strategie ist eine einfache Daytrading-Strategie. Signale sind mit etwa zwei pro Woche ziemlich selten. Die Trading-Strategie wurde von einem bekannten Trader und Trader-Coach, Uwe Wagner, entwickelt und wird von ihm verwendet. Uwe Wagner verwendet diese Strategie, um den DAX 30 Marktindex zu handeln. Konzeptionell kann sie allerdings auch für den Handel mit anderen Börsenindizes verwendet werden.
| Geeignet für | : Börsenindizes (DAX, DOW...) |
| Instrumente | : Futures und CFDs |
| Trading-System | : Daytrading |
| Trading-Rhythmus | : Langsam (1-2 Signale pro Woche) |
| Mit NanoTrader | : Manuell oder (halb-)automatisch |
Die Strategie im Detail
Break-in, im Gegensatz zum traditionellen Break-out, bezieht sich darauf, dass Uwe Wagner erwartet, dass der Markt bei einer sehr starken Eröffnung häufig fallen oder bei einer sehr schwachen Eröffnung häufig steigen wird. Wie definiert dieser Trader also eine sehr starke Eröffnung und eine sehr schwache Eröffnung? Eine starke Eröffnung ist eine Eröffnung über dem Höchstkurs des Vortages. Eine schwache Eröffnung ist eine Eröffnung unter dem niedrigsten Kurs des Vortages.
Wenn der Marktpreis unter den höchsten Preis des Vortages fällt, wird eine Leerverkaufsposition eröffnet. Gab es eine schwache Eröffnung und der Marktpreis steigt über den niedrigsten Preis des Vortages, wird eine Long-Position gekauft.
Wann wird eine Position eingenommen?
Wie üblich steckt der Teufel im Detail. Uwe Wagner definiert die Kernhandelszeiten, d.h. die Stunden, die relevant sind, um das Hoch (Tief) des Vortages zu bestimmen, mit 9:00 – 17:30 Uhr. Er muss also alle Kurse außerhalb dieser Stunden herausfiltern. Der einzigartige Filter "Discard Price Data” im NanoTrader ermöglicht Uwe Wagner dies. Der Filter erlaubt es dem Trader zu spezifizieren, welche Zeiträume aus dem Chart herausgefiltert werden sollen.
Bei der Break-in Strategie auf den DAX-Index werden daher die Zeitblöcke 0:00 – 8:59 und 17:30 – 23:59 von Uwe Wagner herausgefiltert:
Die Benutzer können diese Zeiten bei Bedarf für andere Instrumente ändern.
Sobald NanoTrader feststellt, dass der Markt oberhalb (unterhalb) des Hochs (Tiefs) des Vortages eröffnet, wird eine horizontale Triggerlinie im Chart eingezeichnet. Diese Triggerlinie entspricht dem Hoch (Tief) des Vortages für den durch den Handelszeitfilter festgelegten Zeitraum.
Eine Long-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn der Markt über die Long-Triggerlinie steigt. Eine Short-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn der Markt unter die Short-Triggerlinie fällt.
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal nach einer schwachen Markteröffnung weit unter dem niedrigsten Preis des Vortages. Auf diesem Preislevel zeichnet NanoTrader eine blaue Triggerlinie. Der Markt steigt und überschreitet die Triggerlinie. Eine Long-Position wird zum Marktpreis gekauft. Dies wird durch das grüne Dreieck und die grüne vertikale Markierung angezeigt
Dieses Beispiel zeigt ein Leerverkaufssignal nach einer starken Markteröffnung weit über dem höchsten Preis des Vortages. Der NanoTrader zieht bei diesem Preislevel eine blaue Triggerlinie. Der Markt fällt und unterschreitet die Triggerlinie. Eine Leerverkaufsposition wird zum Marktpreis verkauft. Dies wird durch das rote Dreieck und die rote vertikale Markierung angezeigt.
Wann wird eine Position geschlossen?
Die Break-in Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop-Loss, um die Position abzusichern. Das Gewinnziel wird mit einem Abstand von 30 Punkten platziert. Der Stop-Loss wird mit einem Abstand von 25 Punkten platziert.
Der Flat Filter wird die Position am Ende des Tages automatisch zum Marktpreis schließen, wenn weder das Gewinnziel noch der Stop-Loss erreicht wird.
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal nach einer schwachen Marktöffnung. Der Stop-Loss (rote Linie) und das Gewinnziel (grüne Linie) wurden platziert. Nach einer Seitwärtsperiode ist der Marktpreis gestiegen und erreicht das Ziel. Die Position wurde mit einem Gewinn geschlossen.
Die Break-in Strategie ist etwas unkonventionell. Erstens kauft die Strategie nach einer sehr schwachen Eröffnung. Traditionelle Praxis wäre es, dem Trend zu folgen. Zweitens arbeitet die Strategie mit einem ziemlich niedrigen Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,2 (30/25). Nichtsdestotrotz scheint die Strategie in einem Backtest jedoch gut zu funktionieren.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
- Wählen Sie die Initialanalyse “WHS Break-in” im Ordner “WHS Strategies” aus.
- Passen Sie bei Bedarf die Parameter der Filter, des Gewinnziels und des Stops für andere Instrumente an.
- Wenn Sie halbautomatisch handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder. Wenn Sie automatisch handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder.