Die Histo Breakout Trading-Strategie von David Pieper
Die Strategie von Trader David Pieper
Die Histo Breakout Strategie wurde von dem Trader David Pieper entwickelt und eingesetzt. David Pieper hat die Strategie und seine Untersuchungen dazu in einem Artikel in der Zeitschrift Traders' veröffentlicht. Die Strategie errechnet historische Volatilitätswerte. Die Werte werden verwendet, um zu handeln, wenn der Markt aus einer Preisspanne ausbricht.
| Geeignet für | : Alle Märkte |
| Instrumente | : Futures und CFDs |
| Trading-System | : Daytrading and Swingtrading |
| Trading-Rhythmus | : Variabel |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (halb-)automatisch |
Die Trading-Strategie im Detail
Der Handel von Breakouts aus Preisspannen mit geringer Volatilität ist nicht neu. In der Tat nutzen viele bekannte Trader Breakout-Strategien, da sie in der Regel eine gute Gewinnmöglichkeit darstellen.
Die Histo Breakout Strategie von David Pieper verwendet die Historic Volatility Ratio*, um festzustellen, wann die Volatilität niedrig ist. Das Verhältnis wird mit Kerzenformationen kombiniert, um festzustellen, ob sich der Markt in einer Preisspanne befindet.
Dieses Beispiel zeigt die Historic Volatility Ratio (HVR). Damit die Volatilität als niedrig angesehen werden kann, muss sie unter 0,5 liegen.
In seinem Artikel konzentriert sich David Pieper auf Wochen-, Tages- und Stundencharts. Wir haben die Histo-Breakout-Strategie getestet, und es scheint, dass die Strategie auch in kleineren Zeiteinheiten gut funktioniert.
Wann wird eine Position eingenommen?
Zusätzlich zur niedrigen Volatilität (HVR < 0,5) muss eine der beiden folgenden Kerzenformationen auftreten:
- Eine Inside Bar. David Pieper definiert dies als eine Kerze, deren Körper innerhalb des Bereichs einer vorangegangenen Kerze liegt.
- Eine Narrow Range. David Pieper definiert dies als eine Kerze, deren Spanne kleiner ist als die Spanne der drei vorangegangenen Kerzen.
Tipp: In der Designerleiste können Sie beide oder nur eine dieser Kerzenformationen für Ihre Trading-Signale auswählen.
Die Kerze, die diese Kriterien erfüllt, wird als Signalkerze bezeichnet.
- Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Marktpreis über dem Hoch der Signalkerze schließt.
- Ein Leerverkaufssignal wird erzeugt, wenn der Marktpreis unterhalb der Signalkerze schließt.
Die Signale müssen innerhalb von vier Kerzen nach der Signalkerze auftreten. Trader können diese Einstellung ändern.
Trading-Beispiele
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Das Volatilitätsverhältnis ist niedrig (< 0,5). Die Signalkerze, die durch den blauen Hintergrund gekennzeichnet ist, ist eine Inside Bar Kerze. Der Ausbruch erfolgt nach oben, und zwar innerhalb von vier Kerzen.
Dieses Beispiel zeigt ein Leerverkaufssignal. Das Volatilitätsverhältnis ist niedrig (< 0,5). Die Signalkerze, die durch den blauen Hintergrund angezeigt wird, ist eine Inside Bar Kerze. Der Ausbruch erfolgt nach unten, und zwar innerhalb von vier Kerzen.
Wann wird eine Position geschlossen?
Die Histo Breakout Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop-Loss. Die Stop-Loss Order wird auf dem Tief (Hoch) der Signalkerze platziert. Das Gewinnziel beträgt das Doppelte des ursprünglichen Risikos.
Optional kann ein Trailing-Modus für die Stop-Loss Order aktiviert werden. Dies kann in der Designerleiste vorgenommen werden. Der Trailing-Stop-Loss wird auf das Break-Even Level des Traders verschoben, sobald der Gewinn gleich oder größer als das Anfangsrisiko ist.
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Die anfängliche Stop-Order wird automatisch auf dem Tief der Signalkerze platziert. Der Markt steigt und der Trader beginnt einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Gewinn das anfängliche Risiko übersteigt, wird die Stop-Loss Order auf das Break-even Level verschoben. Der Trader kann kein Geld mehr verlieren. Die Position wird geschlossen, wenn das Gewinnziel erreicht ist.
Dieses Beispiel zeigt ein Leerverkaufssignal. Die anfängliche Stop-Order wird automatisch auf dem Hoch der Signalkerze platziert. Der Markt fällt und der Trader beginnt einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Gewinn das anfängliche Risiko übersteigt, wird die Stop-Loss Order auf das Break-even Level verschoben. Der Trader kann kein Geld mehr verlieren. Die Position wird geschlossen, wenn das Gewinnziel erreicht ist.
Praktisch angewandt
Im NanoTrader Full die Schritte im Einzelnen:
- Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten.
- Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS Histo Breakout” im Ordner "WHS Strategies".
- Passen Sie bei Bedarf alle Parameter wie oben beschrieben an.
- Für den halbautomatischen Handel aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Für den automatischen Handel aktivieren Sie AutoOrder im Chart.