Die Expo Bounce DayTRading-Strategie
Eine Daytrading-Strategie
Die Expo Bounce Strategie verwendet klassische Komponenten wie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und den ADX. Mike Seidl beschrieb die Strategie im Traders' Magazin. Die Konzepte der Strategie wurden auch von der bekannten Traderin Linda Raschke veröffentlicht, die sie als "The Holy Grail" bezeichnete. Der Expo Bounce wird in der Regel als Daytrading-Strategie auf Intraday-Zeiteinheiten wie 5 und 10 Minuten eingesetzt.
| Geeignet für | : Alle Märkte |
| Instrumente | : Futures, CFD-Forex und Aktien |
| Trading-System | : Daytrading |
| Trading-Rhythmus | : Variabel |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (halb-)automatisch |
Eine Daytrading-Strategie auf der Grundlage eines Moving Average
Angenommen, der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend. Wenn der Kurs vorübergehend stark fällt und wieder ansteigt, spricht man von einem Bounce. Die Expo Bounce Strategie handelt diese Bounce-Signale.
Zur Bestimmung des Trends wird ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verwendet. Parallel dazu muss der 14-Perioden-ADX ebenfalls bestimmte Kriterien erfüllen.
Das Beispiel zeigt den EMA 20 im Hauptchart. Der ADX wird unterhalb des Hauptcharts angezeigt. Die farbigen Bereiche zeigen an, dass der ADX über 30 liegt und sich der Markt damit in einem starken Trend befindet.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kaufsignal entsteht, wenn (1) der EMA 20 steigt, (2) der Marktpreis unter den EMA 20 fällt und (3) der Wert des ADX über 30 liegt.
Ein Leerverkaufssignal entsteht, wenn (1) der EMA 20 fällt, (2) der Marktpreis über den EMA 20 steigt und (3) der Wert des ADX über 30 liegt.
Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Der EMA 20 steigt. Gleichzeitig kreuzt der Markt unter den EMA 20. Parallel dazu liegt der ADX über 30, was auf einen starken Trend hindeutet.
Wann wird eine Position geschlossen?
Die Expo Bounce Strategie hat ein Gewinnziel und einen Stop Loss. Die Umsetzung ist einfach. Die Stop-Loss-Order wird auf den Tiefststand (oder den Höchststand im Falle eines Leerverkaufs) der letzten fünf Kerzen gesetzt. Das Gewinnziel wird ebenfalls auf dem Hoch (Tief) der letzten fünf Kerzen platziert. Es gibt eine übergeordnete Regel: Das Gewinnziel wird immer auf einem Level platziert, bei dem das Chance-Risiko-Verhältnis mindestens 1 beträgt.
Die Expo Bounce-Strategie hat in der Regel Trades mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis.
Trading Beispiele
Dieses Beispiel zeigt ein Leerverkaufssignal. Der EMA fällt. Der Marktpreis steigt über den EMA 20. Der ADX lag über 30. Die Stop-Loss-Order (rote Linie) wurde auf dem Hoch der letzten fünf Kerzen platziert. Das Gewinnziel (grüne Linie) wurde auf dem Tief der letzten fünf Kerzen platziert. Das Gewinnziel wurde erreicht, und die Position wurde mit Gewinn geschlossen.
Dieses Beispiel eines Kaufsignals veranschaulicht einen perfekten Bounce des Marktes. Dies sind die Signale, auf die die Expo Bounce-Strategie abzielt. Beachten Sie das extrem gute Rendite-Risiko-Verhältnis.
Einige Ergebnisse der Daytrading-Strategie
Einige nicht abschließende Backtests scheinen ein Grund für Optimismus zu sein. Dies ist die Vermögensverlauf der Strategie auf den CAC 40 Index im 1-Minuten-Chart.
Dies ist der Vermögensverlauf für den Handel mit dem Nasdaq-Index in einem 5-Minuten-Chart.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
- Öffnen Sie einen Chart des Instruments, mit dem Sie handeln möchten.
- Wählen Sie die Initialanalyse "WHS Expo Bounce" im Ordner "WHS Strategies" aus.
- Passen Sie bei Bedarf die Parameter wie oben beschrieben an.
- Um halbautomatisch zu handeln, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Um automatisch zu handeln, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.