WL 0800 Range Break-out
Beschreibung
WL steht für Wim Lievens, einem Trader aus Belgien mit über 20 Jahren Börsenerfahrung.
TDiese Trading-Strategie ist eine typische Strategie zur Markteröffnung. Sie basiert auf einem bekannten Wall Street Grundsatz der besagt, dass sich der Eröffnungspreis nicht zufällig verteilt, sondern vielmehr sehr wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs liegen wird. Mit anderen Worten liegt der Eröffnungspreis sehr viel öfter in der Nähe des Hochs oder Tiefs des Tages als nicht.
Dieses Beispiel zeigt 32 zufällige Tageskerzen des DOW Index. An 12 Tagen eröffnet der Markt nicht innerhalb 20% vom Tageshoch oder Tagestief entfernt (z.B. die Tage 1 und 2).
An den 20 anderen Tagen eröffnet der Markt innerhalb einem Abstand von 20 Prozent zum Hoch oder Tief des Tages (z.B. Tag 3).
| Geeignet für | : Börsenindizes (DAX, CAC, AEX, DOW...) : Aktien : Forex (EUR/USD, GBP/USD...) : Rohstoffe (Öl, Gold, Bund ...) |
| Instrumente | : Futures, CFD, Aktien, Forex |
| Trading System | : Daytrading |
| Tradingrhytmus | : 1-5 Signale pro Tag |
| Mit NanoTrader Full | : Manuell oder (halb-)automatisch |
Das WL 0800 Range Break-out Paket besteht aus:
- 1 Strategie.
- Stunde Online Coaching mit Wim Lievens.
- 4 Stunden Video Tutorials auf Deutsch von Wim Lievens.
- Unbegrenzte Nutzung des telefonischen Supports.
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Die Strategie im Detail
Hinweis: Die WL 0800 Range Break-out Strategie gibt es für den NanoTrader Full und für den NanoTrader Free. Die Version für den NanoTrader Free ist eine vereinfachte Version, welche kurz am Ende dieses Artikels erläutert wird. Diese Beschreibung konzentriert sich auf die komplette, optimale Strategie.
Wim Lievens folgt zwei Regeln: (1) Der Trader muss sich dem Markt anpassen, der Markt passt sich niemals dem Trader an und, (2) Zeit ist nicht relevant, Bewegung ist von Bedeutung.
Um diesen Grundsätzen zu folgen verwendet die Strategie Kerzen (Balken), die auf der Marktbewegung und nicht auf der Zeit basieren (sog. Range – oder Spannen Chart). Eine Range Bar wird nur dann gezeichnet, wenn sich der Markt eine bestimmte Anzahl an Punkten (Pips für Forex) nach oben oder nach unten bewegt. Damit wird Zeit komplett außer Acht gelassen. Lediglich die Bewegung und die Spanne sind relevant.
Wann wird eine Position eingenommen?
Um die Eröffnungsspanne zu berechnen verwendet die Strategie die ersten fünf Kerzen nach 8:00 Uhr für europäische Instrumente und die ersten fünf Kerzen nach 16:15 Uhr für US Instrumente.
Dieses Beispiel zeigt die Kursspannen. Die dunkelste Zone ist die Eröffnungsspanne. Die anderen Zonen sind von der Eröffnungsspanne abgeleitet. Es gibt 4 Zonen oberhalb und 4 Zonen unterhalb der Eröffnungsspanne.
Tipp: Sie können sehr einfach erkennen ob ein Tradingtag profitabel gewesen wäre ... wenn sich der Marktpreis durch 2 der 4 Level bewegt, hat die Strategie Gewinn erzielt. Dies ist der Fall im vorherigen Beispiel.
Die Eröffnungsspanne und die jeweils 4 Zonen werden auf Basis der Hochs und Tiefs eines traditionellen Spannencharts berechnet. Die Signale widerum werden jedoch durch Heikin Ashi Kerzen erzeugt.
Wenn die Heikin Ashi Kerze 1 Tick oberhalb der grünen Linie schließt wird eine Longposition zum Marktpreis eröffnet. Wenn die Heikin Ashi Kerze 1 Tick unterhalb der roten Linie schließt wird eine Shortposition zum Marktpreis eröffnet. Signale werden im Chart als grüne und rote vertikale Linen hervorgehoben.
Wann wird eine Position geschlossen?
Die 0800 Range Break-out Strategie eröffnet immer eine Position mit 4 Lots. Jeder Lot hat ein anderes Gewinnziel. Die Gewinnziele werden im Abstand von 1x, 2x, 3x und 5x der Eröffnungsspanne platziert.
Es gibt 2 Stops für je 2 Lots. Die Stops werden im Falle einer Longposition zunächst am unteren Ende der Eröffnungsspanne platziert oder im Falle einer Shortposition am oberen Ende der Eröffnungsspanne.
Dieses Beispiel zeigt die Situation kurz nachdem eine Longposition von 4 Lots eröffnet wurde. Die 4 Gewinnziele sind die Orders, die mit einem grünen Label gekennzeicht sind. Die 2 Stops sind die Orders mit den roten Labels.
Beide Stops sind aktuell am unteren Ende der Eröffnungsspanne platziert worden, eine liegt unmittelbar über der anderen. Aus diesem Grund ist nur ein rotes Label zu erkennen welches jedoch 2/4 anzeigt, was bedeutet, dass 2 Stops über insgesamt 4 Lots auf diesem Level platziert wurden.
Wird das erste Gewinnziel erreicht wird ein Stop automatisch um 1 Lot reduziert. Der Stop bewegt sich gleichzeitig zur Mitte der Eröffnungsspanne.
Dieses Beispiel zeigt die Situation unmittelbar nachdem das erste Gewinnziel erreicht wurde. Der Stop, über nun lediglich noch 1 Lot, wurde in die Mitte der Eröffnungsspanne nachgezogen. Es verbleiben drei Gewinnziele.
Wird das zweite Gewinnziel erreicht bleiben noch zwei Stops, die unmittelbar übereinander liegen, übrig. Beide Stops werden zum Einstiegspreis bewegt.
Dieses Beispiel zeigt die Situation nachdem das zweite Gewinnziel erreicht wurde. Die Stops wurden auf den Einstiegspreis (Break-even) nachgezogen. In diesem Beispiel ist dieses Level durch Zufall identisch mit dem oberen Ende der Eröffnungsspanne. Es verbleiben zwei Gewinnziele.
Wird das dritte Gewinnziel erreicht, wird der verbleibende Stop automatisch auf das erste Gewinnziellevel nachgezogen und automatisch in einen Trailing Stop konvertiert.
Dieses Beispiel zeigt die Situation nachdem das dritte Gewinnziel erreicht wurde. Der Stop wird dem Markt nun nachtrailen. Ein Gewinnziel beibt übrig.
Es wird entweder das Gewinnziel oder der Stop erreicht.
Dieses Beispiel zeigt die letzte Phase. Der Marktpreis konnte das letzte Gewinnziel nicht erreichen. Die Position wurde daher mit einem Gewinn ausgestoppt.
Die 0800 Range Break-out Strategie enthält darüber hinaus einen Zeit- und einen Exit Filter. Der Zeitfilter wird keine Einstiege nach 16:15 Uhr oder 20:30 Uhr erlauben und eine verbleibende offene Position entweder um 17:15 Uhr oder um 21:45 Uhr schließen.
Einstellungen
Der Trader muss die Spanne der Range Bars in seinem Chart entsprechend dem Instrument welches er traden möchte anpassen:
| Instrument | Spanne der Range Kerzen |
|---|---|
| DAX 30 | 5 Punkte |
| EuroSTOXX 50 | 2 Punkte |
| CAC 40 | 3 Punkte |
| EUR/USD | 3 Pips |
| GBP/USD | 3 Pips |
USD/JPY  |
3 Pips |
| Bund | 0,02 Punkte |
| DOW | 5 Punkte |
| AEX 25 |
0,2 Punkte |
| E-Mini S&P |
0,8 Punkte |
| Nasdaq |
1,5 Punkte |
Der Trader legt die Anfangszeit fest, ab welcher die Eröffnungsspanne berechnet werden soll. Um die Eröffnungsspanne zu berechnen verwendet die Strategie die ersten fünf Kerzen (nach 8:00 Uhr für europäische Instrumente und nach 16:15 Uhr für US Instrumente). Der Trader kann alle Parameter in der Designerleiste ändern.
In diesem Beispiel für die Eröffnungsspanne der US Märkte die Startzeit auf 1614 konfiguriert. Der Trader erlaubt bis zu 2 Long- und 2 Shortsignale.
Vorteile der 0800 Range Break-out Strategie
• Einfache und eindeutig definierte Regeln. Der Trader weiß zu jeder Zeit was er zu tun hat.
• Automatisch und halb-automatisch (mauelle Positionseröffnung, Schließen durch die Plattform) sowie voll automatischer Handel (Plattform öffnet und schließt selbstständig).
• Die Strategie wurde nicht für einen bestimmten Markt optimiert. Die Regeln können auf jeden liquiden Markt angewendet werden.
• Die Strategie verlässt sich nicht auf “künstliche” Indikatoren. Die Strategie passt sich daher ändernden Marktgegebenheiten sehr leicht an.
• Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis, standardmäßig auf 3 voreingestellt.
Das WL 0800 Range Break-out Paket besteht aus:
- 1 Strategie.
- Stunde Online Coaching mit Wim Lievens.
- 4 Stunden Video Tutorials auf Deutsch von Wim Lievens.
- Unbegrenzte Nutzung des telefonischen Supports.
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Praktisch angewandt
Der NanoTrader Full eignet sich hervorragend für diese Trading-Strategie, die auf mehreren Gewinnzielen und Stops basiert und sehr schnelle Einstiege benötigt. Die beste Art und Weise diese Strategie zu handeln ist über die AutoOrder Funktion.
• Wählen Sie die Strategie im WHS Store Ordner.
• Ändern Sie die Parameter wie zuvor unter “Einstellungen” beschrieben.
• Aktivieren Sie AutoOrder.
Im Trading Store können Sie auch eine Version der Strategie für den NanoTrader Free erwerben. Die vereinfachte Strategie funktioniert wie folgt:
• Wählen Sie die Strategie im WHS Store Order.
• Ändern Sie die Parameter wie zuvor unter “Einstellungen” beschrieben.
• Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder.
• Eröffnen Sie manuell eine Position nachdem die Hekin Ashi Kerze außerhalb der Eröffnungsspanne schließt. Eine Position besteht aus 2 Lots (nicht 4 Lots).
• Bezüglich dem Stop: Haben Sie TradeGuard+AutoOrder aktiviert, wird automatisch eine Stop Order über 2 Lots platziert. Verschieben Sie die Order auf das untere Ende (falls Sie short sind auf das obere Ende) der Eröffnungsspanne.
• Bezüglich den Gewinnzielen: Platzieren Sie eine Limit Order und platzieren Sie diese am oberen Ende der ersten Zone nach der Eröffnungsspanne. Platzieren Sie eine zweite Limit Order und verschieben Sie diese auf das obere Ende der vierten Zone nach der Eröffnungsspanne.
• Sobald das erste Gewinnziel erreicht wurde und sich der Markt weiter in die gewünschte Richtung bewegt, bewegen Sie den Stop von Range zu Range.
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