La stratégie Morning Break Out par André Stagge
Description
Le premier grand mouvement de marché le matin est souvent décisif. Cette stratégie conçue par le célèbre investisseur André Stagge, vous permet de trader les mouvements du marché le matin, exactement comme lui. La stratégie est utilisée sur le DAX, mais André Stagge confirme qu'elle fonctionne aussi bien sur les actions individuelles et autres indices boursiers.
Voici les caractéristiques de cette stratégie :
- Conçue et utilisée par un investisseur actif, intelligent et expérimenté.
- Gestion simple et efficace des positions.
- Facile à comprendre.
- Un tableau SignalRadar montre les transactions en temps réel sur les actions.
La stratégie peut être utilisée pour le day trading.
| Valable pour | : Indices boursiers européens (DAX, CAC...) : Actions européennes |
| Instruments | : Futures, CFD et actions |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Un signal par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manual ou (semi-)automatisé |
Cliquez ici pour acheter la stratégie Morning Break Out dans le store.
Cliquez ici pour tester une démo gratuite de la plateforme de trading NanoTrader.
Quand ouvrir une position ?
André Stagge écrit : "Pour profiter de la cassure du matin, je regarde l'évolution du prix du future DAX entre 9h00 et 10h00. J'utilise le plus haut de cette période pour prendre une position à l’achat si le prix du marché dépasse ce plus haut. Si, au contraire, le prix du marché tombe en dessous du plus bas de cette période, je prends une position à la vente." Il y a soit un trade par jour, soit rien du tout quand le prix du marché reste entre le plus haut et le plus bas de cette période matinale.
Quand fermer une position ?
La position est encadrée par un objectif de profit, un stop (break-even) et un stop avec instruction horaire. La distance pour fixer l'objectif de profit est simplement égale à la taille du range du matin. Le stop est placé à la moitié du range du matin. Le ratio initial rendement/risque est donc de 2, ce qui est convenable.
Si le prix du marché se déplace à mi-chemin de l’objectif, le stop est automatiquement remonté au prix d'entrée plus un point pour couvrir la commission. L'inverse vaut pour une position de vente à découvert. Une fois que le stop est au seuil de rentabilité, le trader ne peut plus perdre.
Les positions ne sont pas conservées pendant la nuit. Si la position est toujours ouverte à 21h15, elle sera clôturée au prix du marché par le stop avec instruction horaire.
La limite et les stops sont automatiquement gérés par la plateforme de trading NanoTrader.
Cet exemple
montre le canal basé sur le mouvement du marché du matin.
André Stagge achète une position longue lorsque le prix du
marché monte au-dessus du canal. Ceci est indiqué par le
triangle vert et le fond vert du graphique.
Cet exemple
montre l'étape suivante du trade. Le cours du marché a atteint
la moitié de la distance entre l’entrée en position et
l'objectif de profit. En conséquence, le stop est monté
jusqu'au seuil de rentabilité (le prix d'entrée de la position
12339,5 plus un point).
Cet exemple
est l'étape finale du trade. La limite est atteinte et la
position est clôturée avec un gain.
Cet exemple
montre un autre trade. La position évoluait dans le bon sens
au départ, puis le marché est redescendu et a touché le stop.
Mais, à ce moment-là, le stop était déjà remonté au niveau du
seuil de rentabilité et le trader n'a pas subi de perte.
Selon André Stagge, la stratégie
fonctionne parce qu'elle repose sur les mouvements d'achat ou
de vente créés par les grands investisseurs institutionnels
juste après leurs réunions matinales. Les résultats de la
stratégie sont positifs et stables dans le temps, mais il
arrive parfois que le résultat évolue de façon latérale. Cette
illustration montre un back-test de la
stratégie Morning Break Out appliquée sur l'indice DAX sur une
période de 10 ans (2009-2019).
Application pratique
Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :
- Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez
trader et ouvrez le graphique.
- Sélectionnez la stratégie dans le fichier "WHS Store".
- Si nécessaire, modifiez les réglages comme décrit ci-dessus.
- Sélectionnez votre compte démo ou votre compte réel.
- Pour le trading semi-automatique (ouverture manuelle des
positions et fermeture automatique), activez
TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour un trading
entièrement automatique, activez AutoOrder dans le
graphique.
Cliquez ici pour acheter la stratégie Morning Break Out dans le store.
Cliquez ici pour tester une démo gratuite de la plateforme de trading NanoTrader.