Vola-Break-out de René Wolfram
Description
La stratégie Vola-Break-out est l'une des stratégies de trading préférées de René Wolfram. René Wolfram est le seul trader allemand ayant un jour réussi à atteindre le podium du championnat du monde de trading Robbins, un championnat mondial de trading sur 12 mois avec de l'argent réel. "Tous les traders, y compris la légende du trading Larry Williams, ont utilisé des stratégies de volatilité break-out comme base de leur succès dans le championnat du monde du trading. Il en était de même pour moi et même aujourd'hui la stratégie de volatilité break-out reste pour moi la source principale de profits du trading." dit René Wolfram.
La stratégie Vola-Break-out a été programmée par René pour la plateforme de trading NanoTrader Full. La stratégie utilise deux des indicateurs propres à René Wolfram : l'indicateur WolVol et l'indicateur nBars. René Wolfram trade les futures mais il est également possible d'utiliser la stratégie pour les CFD. La stratégie peut être appliquée au DAX, au S&P500, au Nasdaq, à l'or, au pétrole brut et à l'EUR/USD.
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La stratégie en détail
Traditionnellement les stratégies de tendance et break-out sont caractérisées par une grande part de trades perdants et une petite partie de gros trades gagnants. Pour de nombreux traders dans l’attente d'une grosse opération gagnante, accepter de nombreuses petites pertes en route est mentalement trop difficile. Ce fut également le cas pour René Wolfram. Il décida de résoudre le problème et en 2007 l'indicateur de WolVol vit le jour.
L'indicateur WolVol est conçu pour repérer avec précision le début ou les premiers stades d'une tendance. La précision de l'indicateur WolVol contribue au fait que René Wolfram évite de nombreuses petites opérations perdantes associées aux stratégies de break-out.
Cet exemple montre l'indicateur WolVol. Lorsque l'indicateur croise sa ligne inférieure vers le haut, il indique le début d'une tendance. Ceci est signalé par une zone verte dans le graphique de prix. Il y a quatre occurrences de cela dans cet exemple. Lorsque l'indicateur se déplace en dehors des lignes horizontales, la zone devient violette.
La stratégie Vola-Break-out peut être utilisée pour toutes les unités de temps et pour tous les instruments. René Wolfram fournit les réglages optimaux pour quatre unités de temps (1 ', 5', 15 'et 60') et six instruments qu'il trade (Dax, S&P 500, le Nasdaq, l'or, l'EUR/USD et le pétrole brut). Vous pourrez trouver les paramètres optimaux dans un tableau un peu plus loin dans cet article. Les combinaisons préférées de René pour l’unité de temps+instrument sont indiquées par le fond coloré
Quand faut-il ouvrir une position ?
Le but de l'indicateur WolVol est d'alerter René Wolfram d'une nouvelle tendance. Il n’utilise pas l'indicateur pour ouvrir une position. Pour déterminer le temps et la direction d'une nouvelle position, René Wolfram a tendance à utiliser son propre indicateur nBars.
Cet exemple montre les indicateurs WolVol et nBars. Le WolVol croise sa ligne inférieure vers le haut, indiquant le début d'une tendance. L’heure d’entrée et la direction sont ensuite accordées seulement lorsque l'indicateur nBars est percé.
Quand clôturer une position ?
La réalité a montré que l’indicateur WolVol est également adapté pour identifier la fin des tendances. Ainsi René Wolfram utilise aussi son indicateur WolVol pour fermer les positions. Ce pack ne comprend pas de stop. Les traders peuvent choisir parmi 13 différents stops disponibles dans la plateforme WHS FutureStation.
Cet exemple montre l'indicateur WolVol fermant une position. L'indicateur croise sa ligne supérieure, indiquant que la tendance a pris fin.
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Application pratique
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la plateforme NanoTrader Full, consultez cette page de démarrage rapide.
Démarrage
Etape 1 : activez la stratégie de René Wolfram. Faites un clic droit sur l'instrument que vous souhaitez trader et activez l'étude correspondante.
Etape 2 : les paramètres de la plateforme correspondent aux paramètres préférés de René Wolfram. Ces paramètres sont indiqués dans le tableau par les fonds de couleur (par exemple René Wolfram préfère l’unité de temps 5’ pour le Dax). Si vous souhaitez trader sur une autre échelle de temps, vous devez entrer les paramètres précis de René Wolfram sur base de ce tableau :
| 1 min | 5 min | |
|---|---|---|
| DAX | 20;50;100;200;50;0;10;2;250 | 20;50;100;200;110;0;40;2;100 |
| S&P emini | 100;200;500;1000;12;0;1;2;250 | 13;20;50;100;5;0;1;2;10 |
| Nasdaq emini | 13;20;50;100;15;8.2;2;2;150 | 20;50;100;200;24;0;4.5;2;500 |
| Gold | 100;200;500;1000;4.8;0;1.5;2;1000 | 100;200;500;1000;14;0;2.5;2;250 |
| EuroFX | Not possible | 100;200;500;1000;0.01;0;0.001;2;1000 |
| Crude Oil | 100;200;500;1000;0.8;0;0.2;2;1000 | 50;100;200;500;1.3;0;0.2;0;10 |
| 15 min | 60 min | |
|---|---|---|
| DAX | 20;50;100;200;235;0;50;2;50 | 13;20;50;100;235;0;68;2;50 |
| S&P emini | 10;20;50;100;10;0;3;2;500 | 5;13;20;50;10.5;0;3.8;2;250 |
| Nasdaq emini | 13;20;50;100;24;0;4.5;2;150 | 13;20;50;100;53;0;6;2;50 |
| Gold | 100;200;500;1000;20;0;4.5;2;100 | 13;20;50;100;14;0;2.5;2;50 |
| EuroFX | 50;100;200;500;0.007;0;0.0015;2;250 | 20;50;100;200;0.01;0;0.002;2;100 |
| Crude Oil | 20;50;100;200;1.3;0;0.6;2;1000 | 50;100;200;500;9.5;0;2.5;2;50 |
Vous pouvez modifier le paramétrage dans la Barre de Personnalisation :
Vous pouvez également changer le paramétrage directement dans le graphique (cliquez sur la valeur en question et utilisez la molette de la souris ou le clavier) :
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