WL 0800 Range Break-out
Description
WL pour Wim Lievens, un trader belge avec plus de 20 ans d’expérience en trading.
Cette stratégie de trading est une stratégie typique d’ouverture de marché. Elle se base sur le principe communément admis sur Wall Street, selon lequel "le prix d’ouverture du marché n'est pas distribué de manière aléatoire, mais il est fort probable qu’il corresponde au plus haut ou au plus bas de la journée en cours”. Pour simplifier, cela signifie que le prix d’ouverture est généralement proche du plus haut ou du plus bas du jour.
Cet exemple montre 32 jours aléatoires de l'indice DOW.
Dans 12 barres, le prix d’ouverture ne se situe pas dans les 20 % du plus haut ou plus bas de la journée (par exemple barre 1 et 2). Dans 20 barres, le prix d’ouverture se situe dans les 20% du plus haut ou du plus bas du jour (par exemple barre 3).
| Suitable for | : Market indices (DAX, CAC, DOW...) : Stocks : Forex (EUR/USD...) : Commodities (oil, gold...) |
| Instruments | : Futures, CFD, stocks, forex |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 1-5 signals per day |
| Using NanoTrader Full | : Manual and (semi-)automated |
Le pack WL 0800 Range Break-out contient les éléments ci-dessous :
- 1 stratégie
- 1 heure de coaching en ligne par Wim Lievens
- 2 vidéos didactiques de 3/4 heures par Wim Lievens
- Accès téléphonique illimité au help desk
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La stratégie en détail
Note: La stratégie WL 0800 Range Break-Out est disponible en deux versions, NanoTrader Full et NanoTrader Free. La version pour NanoTrader Free est une version simplifiée qui est brièvement expliquée à la fin de cet article. Cet article décrit la stratégie la plus complète et élaborée.
Wim Lievens suit deux règles : (1) le trader doit s’adapter au marché, le marché ne s’adaptera jamais au trader et, (2) le temps n’a pas d'importance, seuls les mouvements comptent.
Afin de suivre ces règles, la stratégie utilise des bougies (les barres) qui se basent sur un range et non sur le temps. Une bougie de range n'est dessinée que si le marché monte ou baisse d’un certain nombre de points (pips pour le forex). Le temps n'est donc pas pris en compte. Seuls le mouvement et le range sont pertinents.
Quand ouvrir une position ?
Pour construire le range d’ouverture, la stratégie utilise les cinq premières bougies après 08h00 pour les instruments européens, et les cinq premières bougies après 16h15 pour les instruments U.S.
Cet exemple montre les ranges. Le range le plus sombre est le range d’ouverture. Les autres ranges sont calculés en fonction du range d’ouverture. Il y a 4 ranges au-dessus et 4 ranges en-dessous du range d’ouverture.
Astuce: Il est facile de voir si une journée a été profitable ... si le prix du marché a traversé 2 des 4 ranges, la stratégie a réalisé un profit. C’est le cas dans l’exemple ci-dessus.
Le range d’ouverture et les 4 ranges suivants sont calculés sur la base des hauts et des bas des range bars traditionnels. Les signaux sont provoqués par les range bars heikin ashi dans le graphique.
Lorsque heikin ashi clôture 1 tick au-dessus de la ligne verte, une position à l’achat est prise au prix du marché. Lorsque heikin ashi clôture 1 tick en-dessous de la ligne rouge, une position à la vente est prise au prix du marché. Les signaux sont indiqués par les lignes verticales vertes et rouges dans le graphique.
Quand clôturer une position ?
La stratégie 0800 Range Break-out ouvre toujours une position de 4 lots. Chaque lot a un autre objectif. Les objectifs sont de 1x, 2x, 3x et 5x le range d’ouverture.
Il y a 2 stops pour 2 lots chacun. Les stops sont initiallement placés en bas du range d’ouverture dans le cas d’une position à l’achat, et en haut du range d’ouverture dans le cas d’une position à la vente.
Cet exemple montre la situation juste après l'ouverture d'une position à l’achat pour 4 lots. Les 4 objectifs sont indiqués par des étiquettes vertes. Les 2 stops sont les ordres avec des étiquettes rouges.
Les deux stops sont actuellement placés en bas du range d’ouverture, l’un au-dessus de l’autre. Par conséquent une seule étiquette est visible, mais elle affiche 2/4, ce qui signifie qu’il y a bien 2 stops pour un total de 4 lots.
Si le premier objectif est atteint, un des stops est automatiquement réduit à 1 lot. Ce stop est avancé au niveau moyen du range d’ouverture.
Cet exemple montre la situation à l'instant où le premier objectif a été atteint. Le stop, qui couvre maintenant 1 lot, a été avancé au milieu du range d’ouverture. Il reste trois objectifs.
Si le deuxième objectif est atteint alors deux stops, un pour chaque lot, resteront. Le second stop est également avancé au niveau de break-even.
Cet exemple montre la situation immédiatement après le déclenchement du second objectif. Le stop restant a été avancé au niveau du break-even. Par coïncidence, dans cet exemple, le niveau correspond au haut du range d’ouverture. Il reste deux objectifs de gain.
Si le troisième objectif est atteint, le stop est placé au niveau du premier objectif et est converti en un stop trailing.
Cet exemple montre la situation quand le troisième objectif a été atteint. Le stop suit maintenant le marché. Il reste un objectif.
Soit l’objectif est atteint, ou le stop est touché.
Cet exemple montre le stade final. Le prix du marché n’a pas atteint le dernier objectif. La position a été stoppée avec un profit.
The 0800 WL Range Break-out strategy also contains a trading time entry and exit filter. The trading filter will block new entries at 16h15 or 20h20 and at close a remaining open position at either 17h15 or 21h45.
Réglages
Le trader doit adapter l’envergure des bougies de range dans son graphique en fonction de l’instrument qu’il trade :
| Instrument | Envergure bougies de range |
|---|---|
| DAX 30 |
5 points
|
| EuroSTOXX 50 |
2 points
|
| CAC 40 |
3 points
|
| EUR/USD |
3 pips
|
| GBP/USD |
3 pips
|
USD/JPY  |
3 pips
|
| Bund |
0,02 points
|
| DOW |
5 points
|
| AEX 25 |
0,2 points
|
| E-Mini S&P |
0,8 points
|
| Nasdaq |
1,5 points
|
Le trader fixe l’heure de début au moment où le range d’ouverture est construit. Pour construire le range d’ouverture, la stratégie utilise les cinq premières bougies (après 8h00 pour les instruments européens et après 16h15 pour les instruments U.S). Le trader peut changer tous les paramètres dans la Barre de Personnalisation.
Dans cet exemple, le range d’ouverture est fixé pour le trading des instruments U.S. en entrant 1614 en StartTime. Le trader acceptera jusqu’à 2 signaux à l’achat et 2 à la vente.
Avantages de la stratégie 0800 Range Break-out
- Règles claires et bien définies. Le trader sait à tout moment ce qu’il doit faire.
- Automatique et semi-automatique (ouverture manuelle, clôture par la plateforme) et automatisation complète (la plateforme ouvre et ferme la position).
- La stratégie n'a pas été optimisée pour un marché en particulier. Les règles peuvent être appliquées à n'importe quel marché liquide.
- La stratégie ne dépend pas d'indicateurs "artificiels". La stratégie s'adapte donc facilement aux changements sur les marchés.
- Excellent ratio rendement-risque, initiallement fixé à 3.
Le pack WL 0800 Range Break-out contient les éléments ci-dessous :
- 1 stratégie
- 1 heure de coaching en ligne par Wim Lievens
- 2 vidéos didactiques de 3/4 heures par Wim Lievens
- Accès téléphonique illimité au help desk
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Application pratique
NanoTrader Full convient parfaitement à cette stratégie de trading qui repose sur des stops et objectifs multiples et des entrées rapides. La meilleure approche est d’appliquer le mode automatique à cette stratégie en utilisant AutoOrder.
• Sélectionnez la stratégie dans le dossier WHS Store.
• Sélectionnez la stratégie dans le dossier WHS Store.
• Activez AutoOrder.
Dans le trading store, vous pouvez également acheter une version de la stratégie pour la NanoTrader Free. La stratégie simplifiée fonctionne comme suit :
• Choisissez la stratégie dans le dossier WHS Store.
• Réglez les paramètres comme décrit dans "Réglages" ci-dessus.
• Activez TradeGuard+AutoOrder.
• Ouvrez une position manuellement quand le marché clôture à l'extérieur du range d’ouverture. Une position se compose de 2 lots (et non de 4).
• Concernant le stop. Si vous avez activé TradeGuard, l’ordre stop pour 2 lots se placera automatiquement. Glissez l’ordre vers le bas (vers le haut si vous êtes short) du range d’ouverture.
• Concernant les objectifs. Placez un ordre de vente et glissez-le vers le bord du premier range. Placez un second ordre de vente et glissez-le vers le bord du quatrième range.
• Dès que le premier objectif et le marché évoluent dans la bonne direction, déplacez le stop de range en range.
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