Stratégie de trading : La figure Fanion
Description
Le fanion est une figure. Une figure est une combinaison récurrente de bougies (ou barres). Les bougies individuelles sont d’un intérêt limité pour les traders. Les configurations sont bien plus intéressantes. La figure du fanion a été développée à l’origine pour le marché des devises pour l’exploitation des cassures ou "break-outs" qui caractérisent ce marché. Elle peut être appliquée, cependant, aux indices, matières premières et actions individuelles.
| Valable pour | : Indices de Marchés (FTSE, DAX, AEX…) : Forex (EUR/USD, GBP/USD ...) : Matières Premières (pétrole, or…) : Actions |
| Instruments | : Futures, CFDs et Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 2-3 signaux par semaine |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La figure est constituée d’un mât (a) suivie d’un fanion (b). Le mât, qui doit être composé d’au moins 3 bougies (ou barres), correspond à un fort mouvement haussier ou baissier du cours. Cette forte hausse ou baisse est suivie d’une consolidation. Du fait de la baisse de la volatilité, la consolidation prend la forme d’un fanion. Dans une figure fanion, toutes les bougies qui suivent la dernière bougie constituant le mât doivent être des bougies intérieures, c'est-à-dire des bougies qui sont contenues entre les extrémités de la bougie précédente.
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Dans la plus part des cas, le fanion n’a pas une forme de fanion aussi claire que sur l’illustration ci-dessus.
Cet exemple montre une figure fanion haussière (fond d’écran vert). Le mât est clair mais le fanion est constitué d’une seule bougie intérieure.
La stratégie figure fanion est utilisée en day trading sur un graphique avec des bougies de 10 minutes. Les signaux sont toutefois rares. Les investisseurs actifs qui souhaitent utiliser cette figure devraient travailler sur de multiples indices. S’ils ne veulent pas surveiller chaque instrument eux-mêmes, ils peuvent simplement travailler avec le tableau "liveTables".
Quand ouvrir une position ?
Un signal d’achat apparaît lorsque le cours passe au-dessus du plus haut de la troisième bougie du mât.
Un signal de vente short apparaît lorsque le cours passe sous
le plus bas de la troisième bougie du mât.
Dans cet exemple une figure fanion haussière apparaît. Le fanion est constitué d’une seule bougie intérieure. Le signal d’achat apparaît lorsque le cours passe le plus haut de la dernière bougie du mât.
Quand clôturer une position ?
La stratégie figure fanion combine deux stops différents et un objectif de gain. L’objectif de gain représente 5 fois l’average true range (ATR). Cet écart est relativement grand, ce qui permet ainsi de capturer les plus gros "break-outs".
Les deux stops de protection sont un stop fixe and un stop suiveur. Le stop fixe est placé sous (pour une position longue) la deuxième bougie du mât ou au-dessus (pour une position short) de la seconde bouge du mât. Le stop suiveur est égal à cinq fois l’average true range (ATR) basé sur 60 périodes.
Attention : La plateforme de trading NanoTrader Full permet aux utilisateurs d’entrer différents types d’ordres en parallèle. La plateforme utilise à tout moment le stop le plus sûr, c’est à dire celui qui engendre la plus petite perte. Ainsi le stop suiveur s’active lorsqu’il est plus proche du cours actuel que le stop fixe.
Cet exemple montre une figure fanion baissière. Une position de vente short est ouverte mais le marché se retourne et le stop est touché. La position est clôturée avec une perte.
Cet exemple
montre une figure fanion haussière. Une position d’achat
est ouverte. Le marché monte mais n’atteint pas l’objectif
(ligne verte). Le marché baisse à nouveau et la position
est coupée. La perte est infime car entre temps le stop
suiveur était monté substantiellement.
Cet exemple montre une figure fanion haussière. Une position d’achat est ouverte. L’objectif est atteint et la position est clôturée avec un profit.
Conclusion
La stratégie figure fanion est une stratégie de day trading. La stratégie se focalise sur de courtes mais puissantes cassures de prix ("break-outs"). Cette focalisation la rend très utile pour le Forex. Les signaux sont rares. En moyenne, deux ou trois par instrument et par semaine. Les traders utilisant cette figure devraient travailler sur de multiples instruments. Bien que cette stratégie soit expliquée ici sur la base d’un graphique en bougies de 10 minutes, les swing traders peuvent l’utiliser facilement sur un graphique en bougies d’1 jour. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser la fonctionnalité "Scripts" pour détecter les signaux chaque matin.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Pennant".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.