Stratégies de trading : SiWorks Automated Trendline
Description
La stratégie SiWorks Automated Trendline (ATL) a été développée par la société allemande SignalWorks. La stratégie calcule automatiquement et (re)trace des lignes de tendance. Des signaux d’achat et de vente sont générés sur base de ces lignes de tendance automatisées. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de cette stratégie sur "signalworks.de".
| Valable pour | : Indices de marchés (DAX, CAC, DOW...) |
| Instruments | : Futures et CFDs |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Moyenne |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La stratégie trace des lignes de tendance haussières comme baissières. Dans la barre de personnalisation il est possible de modifier les paramètres de sorte que seules les lignes de tendance haussières ou baissières soient tracées (CONFIG_UpTL = 0 ou CONFIG_DnTL = 0). La ligne de tendance haussière est tracée en rouge. La ligne de tendance baissière est tracée en bleu.
Pour tracer une ligne de tendance haussière il faut deux points bas significatifs. Le second bas doit être supérieur ou égal au premier bas. Pour tracer une ligne de tendance baissière il faut deux points hauts significatifs. Le second haut doit être plus bas ou égal au premier haut. Un point ‘significatif’ est appelé un point pivot. Les points pivots peuvent être définis sur base du nombre de bougies qui se trouvent à gauche et à droite du point.
Cet exemple montre un point pivot haut. Dans ce cas il est défini comme un point où les hauts des 5 bougies précédentes sont plus bas et les hauts des deux bougies suivantes sont aussi plus bas. Dans la barre de personnalisation on utilise PivotHigh et PivotLow pour définir les points pivots.
Lorsqu’il y a un nouveau point
pivot la ligne de tendance est (re)tracée de sorte qu’elle
suit les deux derniers points pivots.
Note : dans le cas où le nouveau point pivot bas est plus bas
que le précédent, ou dans le cas où le nouveau point pivot est
plus haut que le précédent, la stratégie tracera une ligne
horizontale.
Quand ouvrir une position ?
Les signaux d’achat sont générés sur base de la ligne de tendance baissière. Les signaux de vente short sont générés sur base de la ligne de tendance haussière.
Le trader peut choisir entre deux paramètres dans chaque cas.
- Dans le cas d’un signal de vente short on demande soit que la bougie clôture en-dessous de la ligne de tendance haussière (SignalBase = 1) ou simplement que le bas de la bougie descende en-dessous ou touche la ligne de tendance haussière (SignalBase = 2).
- Dans le cas d’un signal de
d’achat on demande soit que la bougie clôture au-dessus de la
ligne de tendance baissière (SignalBase = 1) ou simplement que
le haut de la bougie monte ou touche la ligne de tendance
baissière (SignalBase = 2).
Cet exemple montre deux points pivots bas (cercles rouges). Les points pivots sont, dans cet exemple, identifiés sur base de cinq bougies précédentes et deux bougies suivantes. Après l’identification du deuxième point pivot la ligne de tendance haussière (rouge) est tracée comme une extension des deux points pivots bas. Ce trader a défini qu’un bas en-dessous ou sur la ligne de tendance haussière (SignalBase = 2) est suffisant pour générer un signal de vente short (indiqué par le triangle rouge dans l’ovale vert).
Cet exemple montre deux points
pivots hauts (cercles rouges). Les points pivots sont,
dans cet exemple, identifiés sur base de cinq bougies
précédentes et deux bougies suivantes. Après
l’identification du deuxième point pivot la ligne de
tendance baissière (bleu) est tracée comme une extension
des deux points pivots hauts. Ce trader a défini qu’un
haut supérieur ou égal à la ligne de tendance baissière
(SignalBase = 2) est suffisant pour générer un signal
d’achat (indiqué par le triangle verts dans l’ovale vert).
La stratégie contient un filtre
optionnel de signaux (DeltaPiv dans la barre de
personnalisation). Le filtre éliminera des signaux lorsque le
point pivot haut le plus récent et le point pivot bas le plus
récent sont proches l’un de l’autre. Le trader peut paramétrer
une distance minimum requise entre les points pivot haut et
bas. L’objectif d’un tel filtre est d’éliminer des signaux
lorsque le marché évolue dans un canal. Les traders évitent
les canaux parce qu’ils donnent des signaux fréquents qui ne
vont nulle part.
Cet exemple montre des signaux uniquement basés sur des lignes de tendances automatisées. Le filtre optionnel de signaux est visible mais non activé.
Cet exemple montre la même période que la période au-dessus. Dans cet exemple, cependant, le filtre de signal est activé. Par conséquent certains signaux sont filtrés.
Quand fermer une position ?
La stratégie SiWorks ATL fermera une position ouverte lorsque le signal inverse apparaîtra par exemple : une position longue est fermée lorsque un signal de vente short apparaît et vice et versa. Si l’utilisateur choisit d’obtenir et des signaux d’achat et des signaux de vente short (CONFIG_UpTL = 1 and CONFIG_DnTL = 1) la stratégie aura presque toujours une position ouverte. Si le trader active le filtre il y aura plus de périodes sans position ouverte.
Pour des raisons de sécurité la stratégie utilise aussi un stop fixe.
Conclusion
La stratégie SiWorks ATL est une
stratégie de suivi de tendance. Des positions sont ouvertes
lorsque le marché sort des lignes de tendance, qui sont
automatiquement calculées et (re)tracées. La stratégie peut
être utilisée pour du day trading. Comme d’habitude les
utilisateurs peuvent modifier tous les paramètres dans la
barre de personnalisation. Les utilisateurs peuvent aussi
ajouter d’autres outils d’analyse technique à la stratégie.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS SiWorks ATL".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.