La stratégie Parabolic Combo

Description

La stratégie Parabolic Combo a été décrite dans un article écrit par Martin Hander et publié dans Traders Magazine. L’élément clé de cette stratégie de trading est le populaire et très attractif Parabolic SAR. En outre, un stop suit également le Parabolic SAR, comme le montre cet exemple:

Bien que les résultats des back-tests semblent variables, nous proposons cette stratégie car il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance. Les strategies de suivi de tendance sont souvent considérées comme les strategies de trading les plus efficaces.

Voici les avantages de la stratégie Parabolic Combo :

Visuellement attrayante.
Publiée dans un magazine connu.
Stratégie de suivi de tendance.
Stop suiveur unique.
Peut être utilisée dans de nombreuses unités de temps et sur tous les instruments.

Valable pour	: Indices de marché (DAX, DOW, CAC...) : Forex (EUR/USD...) : Matières premières (oil, gold...) : Actions
Instruments	: Futures, CFD-Forex et actions
Type de trading	: Day trading et swing trading
Fréquence de trading	: Variable
Avec NanoTrader Full	: Manuel ou (semi-)automatique

La stratégie en détail

La direction et la force de la tendance sont obtenues en combinant le Parabolic SAR (PSAR) et l’Average Directional Movement Index (ADX), qui est une composante du système de mouvement directionnel développé par le célèbre Welles Wilder.

Le PSAR est signalé par une ligne en pointillés dans les graphiques. Si la ligne en pointillés apparaît en dessous du prix du marché, la tendance est haussière. Si la ligne apparaît au-dessus du prix du marché, la tendance est baissière. L’ADX de Welles Wilder mesure la force de la tendance. Un chiffre élevé (supérieur à 25) indique une tendance forte. Un chiffre bas (inférieur à 25) indique une tendance faible.

Martin Hander utilise sa stratégie Parabolic Combo pour trader sur des graphiques en 60 minutes et sur des graphiques journaliers. D’autres horizons temporels sont également possibles.

Quand ouvrir une position ?

Lorsque le marché cloture au-dessus du PSAR et que l’ADX est supérieur à 25, un signal d’achat est généré. Une vente à découvert est générée lorsque le marché clôture en dessous du PSAR et que l’ADX est supérieur à 25.

Mais… Tous les signaux ne sont pas acceptés. La stratégie Parabolic Combo contient également un filtre, un croisement de moyennes mobiles exponentielles. Si le filtre est haussier(graphique fond vert), les signaux d’achat sont acceptés. Si le filtre est baissier(graphique fond rouge), les signaux de vente à découvert sont acceptés.

Cet exemple montre l’ADX avec une valeur de 24,76 et le filtre haussier.

Cet exemple montre un signal d’achat (triangle vert). Le marché clôture au-dessus du PSAR, l’ADX est supérieur à 25 (non-visible) et le fond du graphique est vert, indiquant que le filtre est haussier.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert (triangle rouge). Le marché clôture en dessous du PSAR, l’ADX est supérieur à 25 (non-visible) et le fond du graphique est rouge, indiquant que le filtre est baissier.

Quand fermer une position ?

La stratégie repose uniquement sur un ordre stop, il n’y a pas d’objectif de profit. La position est donc fermée soit par le stop loss, soit lorsque la direction du Parabolic SAR change.

L’ordre stop est un stop suiveur unique. En effet, le stop suit la ligne en pointillés du Parabolic SAR. Optionnellement, l’utilisateur peut ajouter une petite distance supplémentaire entre la ligne en pointillés du PSAR et l’ordre stop.

Cet exemple montre 2 signaux d’achats. Les lignes rouges représentent les stop loss. Les deux positions sont fermées par le stop plusieurs périodes plus tard.

Cet exemple montre une position short. Remarquez que l’ordre stop loss se trouve au-dessus de la ligne en pointillés du PSAR. Le trader a ajouté un écart supplémentaire de 5 ticks. La position short a été fermée au changement de direction du PSAR.

Cet exemple montre un back-test sur un graphique journalier d’Apple.

Cet exemple montre un back-test sur un graphique en 30 minutes du crude oil.

Cet exemple montre un back-test sur un graphique en 5 minutes de l’indice DAX.

Application pratique

Sur NanoTrader, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader.

Sélectionnez la stratégie dans le répertoire WHS Strategies.

Adaptez les paramètres comme décrit ci-dessus.

Pour le trading semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder.