La stratégie Rainbow
La stratégie Rainbow est basée sur l'indicateur Rainbow. L'indicateur Rainbow est une variante de l'indicateur Guppy Multiple Moving Averages conçu par le trader Daryl Guppy. La stratégie Rainbow est un concept de trading simple et direct. La stratégie peut être utilisée avec n'importe quel instrument et dans n'importe quelle unité de temps.
| Convient pour | : tous les instruments |
| Instruments | : Futures et CFD sur actions |
| Type de trading | : Day trading ou swing trading |
| Fréquence | : Variable |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
L'indicateur Rainbow se compose de pas moins de 22 EMA (moyennes mobiles exponentielles) allant de 9 périodes à 100 périodes.
La stratégie Rainbow trade les pullbacks. Un pullback est un marché qui est dans une tendance mais qui se déplace temporairement dans la direction opposée. Après un pullback, le marché a tendance à reprendre sa tendance principale.
Lorsqu'un pullback revient à la tendance, il peut souvent s'agir d'un mouvement fort. Ces mouvements forts sont intéressants pour les traders. La stratégie Rainbow visualise les pullbacks en indiquant jusqu'où le marché se replie dans l'"arc-en-ciel".
Quand ouvrir une position?
Une position est ouverte lorsque le prix du marché se replie à l'intérieur de l'arc-en-ciel et passe sous un certain nombre des 22 EMA. Le trader peut sélectionner l'EMA spécifique en dessous de laquelle le prix du marché doit descendre. Étant donné qu'il y a 22 EMA, 11 est la moitié de l'arc-en-ciel et 22 est le bas de l'arc-en-ciel. Plus le trader permet au prix du marché de revenir dans l'arc-en-ciel, plus le retour potentiel à la tendance sera fort, mais plus le risque d'un véritable renversement de tendance sera élevé.
Dans cet exemple, le marché est dans une tendance haussière. Le trader a sélectionné la 11ème EMA comme niveau de signal de pullback. L'EMA sélectionnée est indiquée par une ligne noire. Lorsque le prix du marché passe en dessous de la 11ème EMA, un signal d'achat se produit. Le signal d'achat est indiqué par la bougie noire et la barre verte verticale. Le prix du marché retourne à la tendance après le signal.
Dans cet exemple, le marché est dans une tendance baissière. Le trader est à la recherche de pullbacks, qui peuvent fournir une opportunité de vente à découvert. Le trader a choisi la 17ème EMA comme niveau de signal de pullback. Lorsque le prix du marché passe au-dessus de la 17ème EMA (ligne noire), un signal de vente à découvert est généré. Le signal est indiqué par la bougie noire et la barre rouge verticale. Il s'agissait d'un pullback clair, le marché retournant à la tendance immédiatement après le signal.
Mais qu'en est-il dans un marché latéral lorsqu'il n'y a pas de tendance claire ? Comment le trader peut-il s'assurer qu'il s'agit d'un pullback avec un fort retour à la tendance ? La stratégie Rainbow contient un filtre de signaux très intelligent : la pente de l'EMA la plus rapide. Il s'agit de l'EMA 9 périodes en rouge.
Le trader peut indiquer en pourcentage la pente qu'il souhaite pour l'EMA 9 périodes après le signal, à savoir qu'une pente raide indique un retour fort et rapide à la tendance.
Cet exemple montre plusieurs occasions où le prix du marché est passé sous l'EMA sélectionnée. Comme l'EMA la plus rapide (ligne rouge supérieure) n'avait pas de pente ascendante - elle était en fait descendante - après le croisement, la plateforme n'a pas donné de signaux d'achat. Dans cet exemple, la pente requise a été fixée à 0,01%.
Quand fermer une position?
La stratégie utilise un stop loss et un objectif de profit :
- Le stop loss initial est placé sur le bas des 5 dernières bougies. Le stop commence à suivre le cours du marché si l'EMA la plus lente passe au-dessus de ce niveau de stop initial. A partir de ce moment, le stop suivra la ligne de l'EMA la plus lente.
- L'objectif de profit est un multiple du risque initial. Le paramètre par défaut de l'objectif de profit est de 2x le risque initial. Comme toujours, le trader peut modifier ce paramètre dans la Barre de Personnalisation.
Cet exemple montre un signal d'achat. L'ordre stop loss initial a été placé sur le prix le plus bas des cinq dernières bougies précédentes. Lorsque l'EMA la plus lente est passée au-dessus de ce niveau de stop initial, l'ordre stop a commencé à suivre le marché en suivant l'EMA la plus lente. Remarquez l'ordre stop qui suit l'EMA pas à pas. Toute la gestion des ordres est automatisée dans la plateforme NanoTrader. L'objectif de profit a été placé à une distance de 3x le risque initial. L'objectif de profit (ligne verte) a été atteint et la position a été fermée avec un profit.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. L'ordre stop loss initial est placé sur le prix le plus élevé des cinq dernières bougies précédentes. L'objectif de profit est placé à une distance de 3x ce risque initial. L'objectif de profit est rapidement atteint.
Conclusion
La stratégie Rainbow est un concept de trading très simple et direct. Elle peut être utilisée avec n'importe quel instrument et dans n'importe quelle unité de temps. Si la tendance du marché n'est pas forte, le paramètre de la pente est utilisé pour réduire considérablement le nombre de signaux.
Application pratique
Avec NanoTrader Full suivez ces étapes:
- Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader
- Sélectionnez le modèle "WHS Rainbow" dans le dossier “WHS Strategies” .
- Si nécessaire, adaptez les paramètres comme décrit ci-dessus.
- Pour le trading semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour un trading automatisé, activez AutoOrder dans le graphique.