La stratégie TWO EMA Cross

Une stratégie de day trading basée sur le croisement des EMA

Tous les traders connaissent les stratégies basées sur le croisement de moyennes mobiles (EMA). La logique est simple, les graphiques semblent intéressants... mais il n'est pas si simple d'obtenir de bons résultats de façon constante à partir d'un croisement de moyennes mobiles.

Frank Sohlleder, trader allemand et coach en trading, semble avoir trouvé une solution : la stratégie Two EMA Cross. Il s'agit d'une stratégie de day trading basée sur des graphiques de 5 minutes. Les critères de Sohlleder pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels semblent très robustes.

Trader un croisement de moyennes mobiles

Tout trader comprend instinctivement la stratégie de croisement d'EMA. Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance. Le trader utilise deux moyennes mobiles, une "rapide" et une "lente". L'EMA rapide est calculée sur une période plus courte. Sa valeur est donc recalculée plus fréquemment. C'est pourquoi elle est appelée EMA "rapide".

Le moment important est celui du croisement des EMA. Une courbe rapide au-dessus de la courbe lente correspond à une tendance haussière. Une courbe rapide en dessous de la courbe lente indique une tendance baissière. Se contenter de prendre chaque croisement d'EMA comme un signal de trading ne fonctionne pas. Des critères de filtrage et un timing d'entrée sont nécessaires.

Cet exemple montre un back test sur 10 ans de la stratégie Two EMA Cross sur le DAX. La courbe de performance est positive. Cela indique que le trader Frank Sohlleder a identifié un bon ensemble de critères pour sélectionner les meilleurs croisements d'EMA.

Démo de trading GRATUITE

Signaux de trading basés sur le croisement des EMA

La stratégie Two EMA Cross utilise l'indicateur RSI pour mesurer la force des mouvements de prix. Le croisement des EMA est indiqué sur le graphique, mais ce n'est pas le signal.

Un signal d'achat se produit lorsque, après un croisement haussier ...

• le RSI est supérieur à 80
• le marché repasse en dessous de l'EMA rapide.

Cet exemple montre un signal d'achat. Le croisement haussier (première condition) est surligné en bleu. Ensuite, le RSI a atteint le niveau de 80 (deuxième condition). À partir de ce moment, l'arrière-plan de l'indice RSI devient bleu. Après le premier repli vers l'EMA rapide (troisième condition), un signal d'achat a été déclenché. Le signal est indiqué par le fond vert.

Un signal de vente se produit lorsque, après un croisement baissier ...

• le RSI est inférieur à 20
• le marché repasse au-dessus de l'EMA rapide.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le croisement initial (première condition) est surligné en bleu. Ensuite, le RSI a atteint le niveau de 20 (deuxième condition). À partir de ce moment, l'arrière-plan de l'indice RSI devient bleu. Après le premier repli au-dessus de l'EMA rapide (troisième condition), un signal de vente à découvert a été déclenché. Le signal est indiqué par le fond rouge.

Prise de bénéfices

Les positions ouvertes sont fermées par un ordre stop loss. L'ordre stop loss utilise une fonctionnalité unique de NanoTrader, qui permet à l'ordre stop loss de suivre automatiquement l'EMA lente. La stratégie Two EMA Cross n'utilise pas d'objectif de profit.

Cet exemple montre un signal d'achat. L'ordre stop loss est automatiquement placé 2 ticks en dessous de l'EMA lente. Remarquez que l'ordre suit automatiquement l'EMA lente.

Démo GRATUITE de la plateforme

Stratégie de day trading GRATUITE

Suivez les étapes suivantes dans NanoTrader Full:

1. Ouvrez le graphique de l'instrument que vous souhaitez négocier.

2. Sélectionnez "WHS Two-Ema" dans le dossier "WHS Strategies".

3. Activez TradeGuard+OrdreAuto dans le graphique pour trader en mode semi-automatique et OrdreAuto pour trader en mode automatique.

Pages populaires