Trading strategie: Volatility Rider
Beschrijving
De Volatility Rider strategie is een trading strategie gebaseerd op belangrijke veranderingen van de volatiliteit. Deze veranderingen noemen we uitbraken. Trading strategieën, gebaseerd op volatiliteitsuitbraken, gaan ervan uit dat een verandering in volatiliteit van heel laag naar laag, naar medium en tenslotte naar hoog een significante waarde hebben. De Volatility Rider strategie is gebaseerd op een nieuwe specifieke indicator, ontwikkeld door de Duitse trader en auteur Claus Grube. Het is een day trading strategie voor forex en valutafutures trading.
| Geschikt voor | : Forex (EUR/USD …) |
| Instrumenten | : Valutafutures en forex |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 1 Signaal per dag |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
Volatiliteit duidt het verschil tussen de hoogste en laagste koersen aan. Om de volatiliteit te meten gebruiken beleggers vaak de Average True Range (ATR) of de Standard Deviation.
In plaats van deze klassieke volatiliteitsindicatoren is deze strategie gebaseerd op de nieuwe volatiliteitsindicator VolaRider. Deze indicator past de principes van de Stochastics toe op de Standard Deviation. Deze benadering resulteert in een procentuele range van 0% (laagste volatiliteit) tot 100% (hoogste volatiliteit). In korte timeframes zal de waarde eerder in de meest extreme zones liggen. Volatiliteit is meestal eerder laag of hoog en ligt zelden in het midden.
Zoals bij iedere indicator met procentuele waarden (0% tot 100%) moet men de drempelwaarden definiëren. De Volatiliteit Rider strategie gebruikt 21% en 89%. Beiden zijn Fibonacci getallen. Bij de 21% drempel kan men stellen dat de volatiliteit toeneemt en en dat de koers zich klaarmaakt om uit te breken. Boven het 89% niveau zal de volatiliteit zijn piek bereiken. In deze zone zal de volatiliteit naar alle waarschijnlijkheid afnemen. Dit duidt er op dat de uitbraak aan kracht verliest.
Dit voorbeeld toont de VolaRider indicator in de onderste helft van het scherm. De 21% drempelwaarde (groene lijn) wordt opwaarts gekruist bij toename van de volatiliteit. De volatiliteit neemt verder toe en het 89% niveau wordt eveneens gekruist en duidt er dan op dat de volatiliteit wellicht zijn piek bereikt.
De Volatiliteit Rider strategie wordt toegepast op een 10-minuten grafiek. Het is mogelijk om andere timeframes eveneens uit te proberen. In het trading platform kan men eveneens de drempelwaarden aanpassen.
Wanneer een positie openen?
Een koopsignaal doet zich voor wanneer de indicator boven de 21% drempel gaat. De richting (koop of short-verkoop) wordt niet bepaald door deze indicator. De richting wordt bepaald door de trendfilter. Deze trendfilter is gebaseerd op exponentieel gewogen gemiddelden. Wanneer de trendfilter positief is, verschijnt er een koopsignaal onder de vorm van een groen driehoekje. Wijst de trendfilter op een negatieve trend dan verschijnt er een short-verkoop signaal (rood driehoekje).
In dit voorbeeld is het driehoekje groen en is er dus sprake van een koopsignaal. De trendfilter beschouwt de stijgende volatiliteit als een koopopportuniteit.
In dit voorbeeld is het driehoekje rood en dus een short-verkoop signaal. De trendfilter beschouwt in dit geval de stijgende volatiliteit als een short verkoopopportuniteit.
Wanneer een positie sluiten?
De Volatility Rider strategie past een combinatie van 2 stops toe. Er is geen vooropgesteld koersdoel.
De initiële stop is een volgstop. De afstand van deze mobiele stop is 3 x de Average True Range (ATR) berekend over 24 periodes. De 2de stop wordt actief en vervangt de initiële stop van zodra de indicator het 89% niveau overschrijdt. Van zodra dit niveau werd bereikt ligt de stop op het slot van de vorige kaars. De logica is eenvoudig: de volatiliteit bereikt zijn piek en het wordt tijd om de positie te sluiten.
Dit voorbeeld toont een short verkoopsignaal. De koers daalt niet maar beweegt zijwaarts. De positie wordt met een klein verlies uitgestopt.
Dit voorbeeld toont een short verkoopsignaal. De volatiliteit blijft toenemen en bereikt het 89% niveau. Op dit niveau wordt de trailingstop gebaseerd op de ATR vervangen door de stop op de slotkoers van de vorige kaars. De koers gaat door de stop op 16:30 en de short positie wordt met winst afgesloten.
Besluit
De Volatility Rider strategie is gebaseerd op een innovatieve indicator ontwikkeld door de trader en auteur Claus Grube. Deze indicator probeert de evolutie van de volatiliteit te volgen en te visualiseren. Een positie wordt geopend van zodra er een forse toename van de volatiliteit is boven een duidelijk afgetekend niveau. Indien de positie nog steeds open is als de volatiliteit piekt, dan wordt deze door de stop gesloten. Het is een day trading strategie geschikt voor valutahandel. Actieve beleggers kunnen spot forex, CFD forex of valutafutures aanwenden.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template study "WHS Volatility Rider".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.