Return To Open... een Birger Schäfermeier strategie
Beschrijving
De Return To Open strategie is één van twee strategieën in Birger Schäfermeier’s Morning Strategies pakket. Dit pakket werd door Birger ontworpen en geprogrammeerd voor het NanoTrader Full platform. De strategie is gebaseerd op het principe dat de marktprijs, na een initiële beweging, terug naar de openingskoers evolueert. Birger Schäfermeier gebruikt deze strategie om 's morgens op de Dax en de Eurostoxx te handelen en 's namiddags op de S&P 500. De strategie kan gebruikt worden voor futures en CFDs.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen
De strategie in detail
Birger Schäfermeier plaatst zijn orders om 8.00 uur (of 15.30 uur voor de S&P 500). Voor hij orders plaatst, bepaalt hij de trend van de markt. Om de trend te bepalen, gebruikt Birger de SuperTrend indicator. De SuperTrend indicator is verwerkt in de strategie. Indien de trend positief is, kleurt de indicator de achtergrond van de grafiek groen. Is de trend negatief, dan is de achtergrond van de grafiek rood. Birger laadt 30 kalenderdagen data voor de SuperTrend.
Om de prijsniveaus te berekenen aan dewelke hij limiet orders plaatst, gebruikt Birger de hoogste, de laagste en de openingskoersen van de laatste vijf dagen. De strategie toont de prijsniveaus waar Birger Schäfermeier zijn orders plaatst. Ze worden aangegeven door een groene en een rode lijn.
Dit voorbeeld toont (1) de openingskoers en (2) de prijsniveaus op dewelke Birger Schäfermeier eventueel een order plaatst om 8.00 uur.
De Dax beursindex zit in een positieve trend (achtergrond grafiek is groen). In dit geval plaatst Birger een koop limiet order op de groene lijn.
The Dax index is in a positive trend (green chart background). In this case Birger is likely to place a buy limit order on the green line.
Wanneer een positie openen?
Birger Schäfermeier plaatst een koop limiet order op de groene lijn wanneer de markt in een positieve trend zit. Zit de markt in een negatieve trend dan plaatst hij een short sell limiet order op de rode lijn.
Dit voorbeeld toont de Dax index in een negatieve trend (achtergrond grafiek is rood). Birger Schäfermeier plaatste een short sell limiet order op de rode lijn om 8.00 uur. Om 8.25 werd zijn positie geopend. Zoals Birger verwachtte, keerde de marktprijs terug naar zijn openingskoers.
Indien het order om 9.00 uur nog niet uitgevoerd is, dan zal Birger Schäfermeier het order annuleren. Wat betreft de S&P 500, zal hij zijn open order annuleren om 16u15. De strategie bevat een pop-up boodschap die op uw scherm verschijnt wanneer het tijd is om een order te annuleren.
Wanneer een positie sluiten?
De Return To Open strategie gebruikt zowel een koersdoel als een stop. Birger Schäfermeier gaat van de veronderstelling uit dat de marktprijs terug naar zijn openingskoers evolueert. Bijgevolg is het koersdoel de openingskoers. Birger plaatst zijn stop op precies dezelfde afstand. Dit resulteert in een opbrengst/risico ratio van 1. Wanneer de positie geopend wordt en indien u de TradeGuard geactiveerd heeft, dan zal de strategie automatisch de koersdoel en stop orders plaatsen.
Birger Schäfermeier houdt 's nachts geen open posities aan. Daarom bevat zijn strategie een tijdfilter. De tijdfilter, op voorwaarde dat hij aangevinkt is en de TradeGuard geactiveerd is, zal een open positie sluiten aan de marktprijs om 21.59 uur.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen
Toepassen in de praktijk
Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start pagina.
Begin hier
Stap 1: Rechter-muisklik op het instrument dat u wenst te verhandelen en selecteer de relevante strategie. Birger gebruikt een 1 minuut grafiek. Het is aangeraden deze tijdseenheid niet te veranderen.
Stap 2: indien u de S&P 500 wenst te verhandelen dient u de waarden van twee parameters aan te passen.
| S&P 500 (future of CFD) | |
|---|---|
| Market open time | 1530 |
| EndTime | 1615 |
U kan de waarden aanpassen in de DesignerBar:
Of u kan de waarden aanpassen direct via de grafiek (klik de relevante waarde en gebruik uw muiswiel of toetsenbord):
Stap 3: activeer de TradeGuard. Nadat de positie geopend werd, zal de TradeGuard automatisch de stop en koersdoel orders plaatsen. Indien één van de orders uitgevoerd wordt, zullen de andere automatisch geannuleerd worden. De TradeGuard zal ook de positie om 21.59 uur sluiten op voorwaarde dat u de tijdfilter aangevinkt heeft.
Birger Schäfermeier biedt in dit pakket ook een lay-out aan. Deze lay-out opent in één keer grafieken van de Dax, de Eurostox en de S&P 500 voor voor de beide strategieën in het pakket. De lay-out kan geopend worden via de PageManager.
Trading
Om 9.h00 (of 15.30 uur voor de S&P 500) …
Indien de markt in een positieve trend zit (achtergrond grafiek is groen), plaats een koop limiet order op de groene lijn. Indien de markt in een negatieve trend zit (achtergrond grafiek is rood), plaats een short sell limiet order op de rode lijn.
De meest eenvoudige manier om een order te plaatsen zijn de 
knoppen boven de grafiek. Selecteer limiet order in het orderticket. Sleep de orderlijn naar het relevante prijsniveau (klik op het driehoekje voor het prijsniveau en sleep het order naar Birger's prijsniveau.
Indien het order niet uitgevoerd werd, moet u het annuleren.
Indien het order uitgevoerd werd en u heeft de TradeGuard geactiveerd, dan zal het platform automatisch beide paren stop en koersdoel orders plaatsen. Zoals Birger Schäfermeier kan u dan bepalen welk paar u gebruikt.
Indien uw positie om 21.59 uur nog niet gesloten werd, dan zal ze aan de marktprijs gesloten worden op voorwaarde dat u de TradeGuard geactiveerd heeft.
Merk op dat Birger Schäfermeier steeds flexibel blijft wanneer hij trade. Hij zal niet noodzakelijk elke dag zijn strategie zonder nadenken leterlijk toepassen. Soms zal zijn ruime ervaring hem ingeven anders te werk te gaan.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen